Απαντήσεις σε συνήθεις ερωτήσεις όσον αφορά την άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων σε σχέση με τους κλιματικούς κινδύνους για το 2022
Γιατί η Τραπεζική Εποπτεία της ΕΚΤ διενεργεί άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων σε σχέση με τους κλιματικούς κινδύνους;
Η κλιματική αλλαγή αποτελεί έναν αυξανόμενο κίνδυνο για τις τράπεζες και το ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό σύστημα συνολικά.
Η άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων σε σχέση με τους κλιματικούς κινδύνους για το 2022 αξιολογεί τον βαθμό ετοιμότητας των τραπεζών όσον αφορά την αντιμετώπιση κλιματικών κινδύνων. Για αυτόν τον λόγο εξετάζει τις ικανότητες των τραπεζών να διενεργούν προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων σε σχέση με κλιματικούς κινδύνους και συγκρίνει τις συμμετέχουσες οντότητες βάσει σειράς κοινών δεικτών μέτρησης κλιματικών κινδύνων. Περιλαμβάνει επίσης προβολές για διαφορετικά σενάρια, τα οποία εστιάζουν σε συγκεκριμένους κινδύνους μετάβασης και φυσικούς κινδύνους.
Η παρούσα άσκηση δεν αποτελεί τυπική άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων για την αξιολόγηση της κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών. Διενεργήθηκε προκειμένου να αντληθούν διδάγματα με σκοπό να εντοπιστούν ευπάθειες και βέλτιστες πρακτικές και να δοθούν κατευθύνσεις στις τράπεζες για τη μετάβαση προς την πράσινη οικονομία.
Ποιους κλιματικούς κινδύνους καλύπτει η άσκηση προσομοίωσης
Η παρούσα άσκηση αξιολογεί πτυχές τόσο των φυσικών κινδύνων όσο και των κινδύνων μετάβασης.
Η αξιολόγηση των φυσικών κινδύνων επικεντρώνεται σε δύο ακραία καιρικά φαινόμενα: μια μεγάλη πλημμύρα και μια ακραία ξηρασία σε χρονικό ορίζοντα ενός έτους.
Όσον αφορά τους κινδύνους μετάβασης, η προσομοίωση περιλαμβάνει ποικίλα σενάρια και χρονικά πλαίσια. Πρώτον, αξιολογεί τις βραχυπρόθεσμες ευπάθειες των τραπεζών σε ένα βασικό σενάριο άτακτης μετάβασης με χρονικό ορίζοντα τριών ετών, η οποία προκαλείται από την απότομη αύξηση των τιμών των εκπομπών άνθρακα.
Δεύτερον, εξετάζει τις πιο μακροπρόθεσμες στρατηγικές των τραπεζών για την αντιμετώπιση τριών διαφορετικών σεναρίων μετάβασης σε χρονικό ορίζοντα 30 ετών. Η άσκηση μελετά τις επιπτώσεις του κινδύνου μετάβασης από την προοπτική του πιστωτικού κινδύνου, του κινδύνου αγοράς, του λειτουργικού κινδύνου και του κινδύνου φήμης, καθώς και από την πλευρά της ποιότητας.
Τι είδους πληροφορίες έχουν αναφέρει οι τράπεζες στην ΕΚΤ:
Οι τράπεζες έχουν υποβάλει πλήρες σύνολο υποδειγμάτων που καλύπτει τις τρεις ενότητες της άσκησης και τους σχετικούς υπολογισμούς, μαζί με επεξηγηματικό σημείωμα που περιγράφει τις προσεγγίσεις που χρησιμοποίησαν για την ολοκλήρωση της άσκησης. Για παράδειγμα, οι τράπεζες κλήθηκαν, για πρώτη φορά στα χρονικά, να παράσχουν στοιχεία όσον αφορά τον βαθμό εξάρτησης των εσόδων τους από κλάδους έντασης αερίων θερμοκηπίου και τις εκπομπές από τις εταιρείες ορυκτών καυσίμων που οι ίδιες χρηματοδοτούν.
Πώς ερμηνεύει η ΕΚΤ τα αποτελέσματα της άσκησης;
Τα αποτελέσματα της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων σε σχέση με τους κλιματικούς κινδύνους δείχνουν ότι βρισκόμαστε στην αρχή ενός μεγάλου ταξιδιού. Οι τράπεζες έχουν σημειώσει κάποια πρόοδο όσον αφορά την ενσωμάτωση των κλιματικών κινδύνων στα πλαίσια που εφαρμόζουν για τη διενέργεια ασκήσεων προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων, αλλά υπάρχουν ακόμη μεγάλα περιθώρια βελτίωσης.
Ένα από τα πράγματα που πρέπει να κάνουν οι τράπεζες προκειμένου να προετοιμαστούν καλύτερα για τη μετάβαση προς την πράσινη οικονομία είναι να ενισχύσουν τη δέσμευση των πελατών τους ούτως ώστε να αντεπεξέλθουν στις δυσκολίες που σχετίζονται με τη διαθεσιμότητα δεδομένων.
Έχει αποκομίσει η ΕΚΤ κάποια διδάγματα;
Ένα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό αυτής της άσκησης είναι τα διδάγματα που προκύπτουν από τα αποτελέσματά της τόσο για τις τράπεζες όσο και για τους επόπτες. Για να διασφαλίσουμε ότι οι τράπεζες θα ωφεληθούν από όλες τις πληροφορίες που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων σε σχέση με τους κλιματικούς κινδύνους, σκοπεύουμε να κοινοποιήσουμε τις βέλτιστες πρακτικές που προέκυψαν το δ΄ τρίμηνο του 2022. Συνολικά, είναι καίριας σημασίας οι τράπεζες να συλλέγουν καλύτερα δεδομένα από τους πελάτες τους και να στηρίζονται λιγότερο σε προσεγγιστικά δεδομένα προκειμένου να εκτιμούν τα ανοίγματά τους σε κλάδους έντασης άνθρακα. Επιπλέον, θα πρέπει να εδραιώσουν ικανότητες διενέργειας ασκήσεων προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων σε σχέση με τους κλιματικούς κινδύνους που να περιλαμβάνουν ποικίλους διαύλους μετάδοσης κλιματικών κινδύνων (π.χ. κίνδυνο αγοράς και πιστωτικό κίνδυνο) και χαρτοφυλάκια (π.χ. επιχειρηματικά ή ενυπόθηκα).
Πώς θα χρησιμοποιήσει η ΕΚΤ τα αποτελέσματα;
Τα αποτελέσματα της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων σε σχέση με τους κλιματικούς κινδύνους θα παράσχουν ποιοτικά δεδομένα στη διαδικασία εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης (Supervisory Review and Evaluation Process - SREP). Αυτό σημαίνει ότι τα αποτελέσματα θα μπορούσαν να έχουν έμμεση επίδραση στις κεφαλαιακές απαιτήσεις του Πυλώνα 2 μέσω της βαθμολογίας SREP. Ωστόσο, δεν θα υπάρξουν άμεσες επιπτώσεις στο κεφάλαιο μέσω των κατευθύνσεων του Πυλώνα 2 το 2022.