Ar ģeopolitiskā riska ietekmi saistīto problēmu risināšana
Ģeopolitiskais risks nav jauns risks. Tas ir daudzšķautņains risku izraisītājfaktors, kas var ietekmēt banku tradicionālās riska kategorijas. Taču ģeopolitiskie riski ir pastiprinājušies, ietekmējot uzņēmumus, tautsaimniecību un Eiropas banku nozari. Tāpēc tiem uzraudzības ietvaros jāpievērš pastiprināta uzmanība.
Bankām jāsaglabā noturība un jānodrošina, lai tās būtu labi sagatavotas pārvaldīt ģeopolitiskā riska ietekmi uz to darbību. Lai nosargātu finanšu sistēmu, Eiropas banku uzraudzība sadarbībā ar bankām izstrādā šo risku pārvaldības labo praksi. Lai nodrošinātu, ka bankas uzlabo risku pārvaldību, nepieciešamības gadījumā tiek izmantoti uzraudzības instrumenti.
Kas ir ģeopolitiskais risks?
Ģeopolitiskais risks attiecas uz tādu nelabvēlīgu notikumu draudiem, īstenošanos un saasināšanos, kuri saistīti ar kariem, terorismu un jebkāda veida spriedzi starp valstīm un politikas dalībniekiem un kuri ietekmē starptautisko attiecību mierīgu virzību.
"Ģeopolitiskā riska mērīšana", American Economic Review, 2022. gadsEkonomiskās politikas nenoteiktība
Ģeopolitiskie riski pēdējos gados ir pastiprinājušies, veicinot būtisku ekonomiskās politikas nenoteiktības pieaugumu Eiropā un pasaulē.
Avots: policyuncertainty.com.
Piezīmes. Šis indekss balstīts uz ziņu avotiem un atspoguļo ekonomiskās politikas nenoteiktību, saskaitot laikrakstos publicēto rakstu skaitu, kuros ietverti termini "nenoteikts" vai "nenoteiktība", "tautsaimniecība" vai "ekonomika" un viens vai vairāki politikai būtiski termini. Eiropas ekonomikas politikas nenoteiktības indeksa dati aptver periodu no 1997. gada janvāra līdz 2025. gada augustam un globālā ekonomikas politikas nenoteiktības indeksa dati – periodu no 1997. gada janvāra līdz 2025. jūlijam. Eiropas indeksa pamatā ir Francijas, Vācijas, Itālijas, Spānijas un Apvienotās Karalistes laikraksti. Globālais indekss ir Austrālijas, Brazīlijas, Kanādas, Čīles, Ķīnas, Francijas, Vācijas, Grieķijas, Indijas, Īrijas, Itālijas, Japānas, Krievijas, Dienvidkorejas, Spānijas, Zviedrijas, Apvienotās Karalistes un ASV nacionālo ekonomikas politikas nenoteiktības indeksu ar IKP svērtais (faktiskajās cenās) vidējais rādītājs.
Kā ģeopolitiskie riski ietekmē bankas?
Ģeopolitiskie riski var izpausties kredītriska, tirgus riska, darbības riska un finansējuma riska veidā. Ģeopolitiskie šoki pa dažādiem kanāliem var tikt pārnesti uz bankām un to darbības vidi.
Ģeopolitisks šoks var ietekmēt bankas šādos veidos.
Finanšu tirgus kanāls
Ieguldītāju vidū valdošā paaugstinātā nenoteiktība un nevēlēšanās uzņemties riskus, kā arī finanšu tirgus sadrumstalotība var izraisīt aktīvu cenu svārstības, kas var radīt globālo kapitāla plūsmu traucējumus un lielāku tirgus svārstīgumu. Tas var mazināt banku aktīvu portfeļu vērtību vai radīt tiešus zaudējumus no tirdzniecības portfeļiem, palielinot tirgus un finansējuma riskus.
Reālās tautsaimniecības kanāls
Tarifi, sankcijas un tirdzniecības plūsmu un piegādes ķēžu traucējumi var izraisīt inflācijas spiedienu, mainīt uzņēmumu un patērētāju uzvedību un vājināt banku kredītportfeļu pamatā esošos vispārējos ekonomiskos apstākļus. Tas var palielināt kredītrisku un izraisīt augstākus saistību neizpildes rādītājus, nepieciešamību pēc lielākiem uzkrājumiem kredītu zaudējumiem un spiedienu uz banku kapitāla pozīcijām.
Drošības un aizsardzības kanāls
Konflikti un nemieri, tāpat kā veiksmīgi kiberuzbrukumi, var ietekmēt banku darbības noturību. Bankas var saskarties ar kiberuzbrukumu un pakalpojumu pārtraukumu radītiem darbības riskiem. Var tikt bojāta arī to fiziskā infrastruktūra vai kritiski svarīgu trešo personu, kas sniedz pakalpojumus, infrastruktūra.
Ģeopolitiskās spriedzes transmisija uz bankām
Ģeopolitiskās spriedzes transmisija uz bankām
Piezīme. Transmisijas kanāli sīkāk aplūkoti šajā diagrammā.
Kā mēs iekļaujam ģeopolitisko risku savā uzraudzībā?
Uzraudzības prioritātes
Ģeopolitiskais risks var ietekmēt tradicionālos banku riskus, tāpēc tas jau bija iekļauts ECB 2024.–2026. gada uzraudzības prioritātēs. Vēl lielāku uzmanību šim riskam esam pievērsuši 2025.–2027. gada uzraudzības prioritātēs.
Kibernoturības stresa tests
2024. gadā mēs veicām kibernoturības stresa testu, lai novērtētu banku noturību pret potenciālajiem riskiem, jo ģeopolitiskā nestabilitāte var būt saistīta ar darbības riskiem un kiberuzbrukumiem. Ģeopolitiskais risks bija arī 2025. gada ES mēroga stresa testa galvenā sastāvdaļa, un tas būs 2026. gada tematiskā stresa testa uzmanības centrā.
Uzraudzības norādes
Ņemot vērā ģeopolitisko risku daudzšķautņaino raksturu, esošajām uzraudzības norādēm var būt nozīmīga loma, sniedzot bankām palīdzību šo risku pārvaldībā. Mēs rūpīgi pārbaudām banku vispārējos plānošanas procesus. Tas ietver to iekšējā kapitāla un likviditātes pietiekamības novērtēšanas procesu, atveseļošanas plānu un iekšējo stresa testēšanas sistēmu pārbaudi, lai novērtētu to gatavību stāties pretī ģeopolitiskajiem šokiem.
Tirgus izpētes pasākumi
Vienlaikus ECB banku uzraudzības funkcija veic regulārus tirgus izpētes pasākumus un padziļinātas pārbaudes, lai labāk izprastu, identificētu un novērtētu riskus, kas izriet no jauniem ģeopolitiskiem šokiem, un palielinātu uzraugu izpratni par attiecīgajiem izaicinājumiem. Labāka izpratne ir lietderīga dialogā ar bankām par ģeopolitisko risku pārvaldību.
Ko mēs sagaidām no bankām?
Bankām jāidentificē un jāpārvalda ģeopolitiskie riski piesardzīgi un konservatīvi atbilstoši to uzņēmējdarbības modeļu un darbības apjomam un sarežģītībai. Svarīgi, ka pakļautība ģeopolitiskajam riskam neattiecas tikai uz bankām, kurām ir tieši starptautiskie sakari. Arī mazākas bankas var būt pakļautas netiešai ietekmei caur to korporatīvajiem klientiem, starptautiskajiem kapitāla tirgiem vai ārpakalpojumu, īpaši IKT un mākoņpakalpojumu, izmantošanu, jo tie koncentrēti nedaudzu globālu pakalpojumu sniedzēju rokās.
Vienlaikus ģeopolitiskie šoki var izpausties ļoti idiosinkrātiski – atkarībā no konkrētās bankas darījuma partneru loka, sektoru aptvēruma vai operacionālās atkarības vienam un tam pašam ģeopolitiskajam notikumam var būt ļoti atšķirīga ietekme uz dažādām bankām.
- Spēcīga pārvaldība un riska pārvaldības sistēma
-
Pieņemot stratēģiskos lēmumus, bankām jāņem vērā ģeopolitiskā riska ietekme. Tām nepieciešama stingra pārvaldības kārtība, iekšējā kontrole un risku vadība, lai efektīvi uzraudzītu un novērstu ģeopolitiskos riskus. Banku vadības struktūrām jāsaskaņo uzņēmējdarbības mērķi un risku apetītes ietvari, lai līdzsvarotu risku uzņemšanos un risku kontroli.
Būtiska nozīme riska monitoringa un lēmumu pieņemšanas atbalstam bankās ir skaidrai un ticamai riska datu apkopošanai un pārskatu sniegšanas spējai. Iekšējās pārvaldības un risku vadības SREP metodoloģija, norādījumu par pārvaldību un riska kultūru projekts un norādījumi par efektīvu riska datu apkopošanu un ziņošanu par riskiem iezīmē labo praksi, ko bankas var izmantot.
- Pareiza finanšu riska pārvaldība
-
Bankām nepārtraukti jāmonitorē ģeopolitiskā riska ietekme un jāievieš agrīnās brīdināšanas sistēmas. Nepieciešamības gadījumā bankām jāveic atbilstoši pasākumi, lai mazinātu riskus un novērstu pārmērīgu risku uzņemšanos. Tām attiecīgi jāpielāgo kapitāla līmenis vai jānodrošina atbilstoši uzkrājumi kredītu zaudējumiem.
Lai nodrošinātu pietiekamu kapitālu atbilstoši banku riska profiliem, esam publicējuši norādījumus par iekšējā kapitāla pietiekamības novērtēšanas procesu (ICAAP) un norādījumus par iekšējās likviditātes pietiekamības novērtēšanas procesu (ILAAP). Esam publicējuši arī labāko praksi jaunu risku aptveršanā, veidojot uzkrājumus nedrošiem parādiem.
- Piesardzīga kapitāla plānošana un stresa testi
-
Bankām ir vajadzīgi instrumenti, kas ļautu simulēt ģeopolitisko notikumu potenciālo ietekmi uz to finanšu stabilitāti un darbības noturību. Kad banka izprot savu pakļautību riskam, tai jāveic turpmāki pasākumi, lai novērstu šā riska ietekmi vai atgūtos no tās.
Ziņojums par banku ICAAP praksi mudina bankas savā kapitāla plānošanā iekļaut plašu nelabvēlīgu scenāriju klāstu, t. sk. ģeopolitiskos riskus. Norādījumos par ICAAP arī izklāstīta iekšējo stresa testu labākā prakse.
- Darbības noturība
-
Ģeopolitiskā nestabilitāte var radīt kiberdraudus un trešām personām ārpakalpojumā nodoto pakalpojumu traucējumus. Tas var izraisīt datu noplūdes, radīt fiziskās drošības un drošuma riskus un novest pie starptautiskām sankcijām. Tāpēc bankām jāievieš pamatīgas atbilstības un monitoringa sistēmas.
Lai nodrošinātos pret šiem riskiem, bankām jāīsteno preventīvi pasākumi un jāveic ārkārtas situāciju plānošana un darbinieku apmācība. ES digitālās darbības noturības akts saskaņo noteikumus par digitālās darbības noturību, kuri attiecas uz dažādiem finanšu vienību veidiem un to izmantotajiem pakalpojumu sniedzējiem, kas ir trešās personas, un norādījumi par mākoņpakalpojumu nodošanu ārpakalpojumā mākoņpakalpojumu sniedzējiem iepazīstina ar mākoņpakalpojumu noturības pasākumu īstenošanas labo praksi.