Čo je to AnaCredit?

11. novembra 2015 (aktualizované 10. júla 2019)

AnaCredit je súbor podrobných údajov o jednotlivých bankových úveroch v eurozóne. Skratka znamená „analytical credit datasets“ – analytická úverová databáza. ECB tento projekt spustila v roku 2011 spolu s národnými centrálnymi bankami krajín eurozóny i niekoľkých krajín mimo eurozóny. Jeho cieľom je na základe dostupných údajov a národných úverových registrov vytvoriť harmonizovanú databázu na podporu viacerých funkcií centrálnej banky, napr. v rámci rozhodovania o menovej politike a makroprudenciálneho dohľadu.

Projekt AnaCredit

Prečo je databáza AnaCredit potrebná?

Správne rozhodnutia vychádzajú zo správnych informácií. V súvislosti s finančnou krízou vzrástla potreba kvalitnejších a podrobnejších štatistík.

1. V rámci krízy sa ukázalo, že rôzne sektory hospodárstva i jednotlivé podniky a domácnosti v jednotlivých krajinách eurozóny reagujú na hospodárske šoky veľmi odlišne. ECB musí mať z menovopolitických dôvodov o tomto vývoji prehľad, takže ho musí sledovať a správne interpretovať.
2. Spolu s národnými centrálnymi bankami a príslušnými orgánmi v krajinách eurozóny ECB prevzala nové úlohy v oblasti makroprudenciálneho dohľadu. Nové úlohy si vyžadujú nové nástroje a znalosti. Účelom databázy AnaCredit je poskytovať rozšírené informácie nevyhnutné na plnenie úloh v oblasti menovej politiky a finančnej stability. V neskoršej fáze prichádzajú do úvahy aj ďalšie potreby v oblasti bankového dohľadu.

V záujme lepšej porovnateľnosti je databáza AnaCredit založená na harmonizovaných konceptoch a definíciách a na plošnom pokrytí prinajmenšom všetkých členských štátov eurozóny. Eurosystém tak získava podstatne kvalitnejší súbor štatistických informácií.

Aký prínos môže mať AnaCredit pre mňa?

Základom správnych rozhodnutí je jasný prehľad o situácii. Práve preto centrálne banky potrebujú kvalitné štatistické údaje. Plne analyzované štatistiky z databázy AnaCredit prispejú k jasnejšiemu a podrobnejšiemu súboru údajov používaných pri rozhodovaní o menovej politike a udržiavaní stability a transparentnosti finančného systému. Ťažiť z toho budú všetci: tvorcovia menovej politiky a orgány dohľadu, ale aj banky a občania.

V čom je databáza AnaCredit iná?

Databáza AnaCredit obsahuje podrobné údaje za všetky členské štáty eurozóny, ktoré sú zároveň plne porovnateľné, pretože vychádzajú z harmonizovaných konceptov a definícií. AnaCredit tak umožňuje analýzy a porovnania, ktoré na základe doteraz dostupných agregátnych údajov nebolo možné získať. Tieto analýzy sú dôležitou súčasťou základných funkcií centrálneho bankovníctva ako je určovanie a výkon menovej politiky a makroprudenciálny dohľad.

AnaCredit obsahuje napríklad podrobné údaje o dostupnosti podnikových úverov vrátane malých a stredných podnikov, o ktorých sme mali doteraz len čiastočné informácie z prieskumov. Vďaka tejto databáze sú zjavné rozdiely v podmienkach ponuky i dopytu v rôznych sektoroch hospodárstva či kategóriách podnikov (napr. malé/veľké, výroba/služby), ktoré boli v minulosti skryté za agregátnymi hodnotami. Spoľahlivé informácie o prístupe malých a stredných podnikov k bankovým úverom sú pre menovopolitické rozhodnutia veľmi dôležité, pretože tieto podniky sú pilierom európskeho hospodárstva a hlavnými zamestnávateľmi, pričom ich financovanie závisí takmer výhradne od bánk. Podrobné údaje zhromaždené v databáze AnaCredit sa tiež používajú na hodnotenie vývoja zadlženosti podnikov a jej udržateľnosti pre túto špecifickú kategóriu podnikov. To je veľmi dôležité pri hodnotení rizík spojených s určitými kategóriami bankových expozícií.

Podrobné údaje odborníci potrebujú aj pri hodnotení vznikajúcich rizík ohrozujúcich finančnú stabilitu. Ak bankový systém niektorej z členských krajín napríklad nie je dostatočne diverzifikovaný a vyznačuje sa nadmernou expozíciou voči určitým regiónom alebo odvetviam, databáza AnaCredit na túto skutočnosť môže poukázať. Umožňuje tak presnejšiu analýzu (sektorových alebo regionálnych) úverových rizík a ich potenciálnej kumulácie do bodu, kde by mohli prerásť do systémových rizík vo finančnom sektore.

Vďaka harmonizovanému vykazovaniu v rámci databázy AnaCredit je tiež možné vyhodnocovať celkovú úverovú expozíciu podniku voči všetkým bankám v eurozóne vrátane cezhraničných expozícií. Tento údaj v minulosti chýbal v dôsledku neúplných, resp. nie úplne porovnateľných informácií. Orgány bankového dohľadu tak dokážu zistiť, či konkrétny podnik vykazuje známky oneskorených splátok jednej alebo viacerým bankám, posúdiť jeho úverovú bonitu a vyhodnotiť potenciálne riziká úverujúcich bánk.

Prečo chce ECB toľko údajov?

AnaCredit požaduje a zbiera len údaje, ktoré sú naozaj nevyhnutné. V súčasnosti sa požadujú len údaje o úveroch podnikom (a ďalším právnickým osobám) v hodnote nad 25 000 EUR. Použitie relatívne nízkej prahovej hodnoty je dôležité najmä na preklenutie veľkých dátových medzier v súvislosti s analýzou financovania malých a stredných podnikov v celej eurozóne.

Bude môj sused vidieť, koľko dlžím banke?

Všeobecne platí, že ECB nepotrebuje a ani nechce poznať totožnosť súkromných dlžníkov – domácností. Ak by Rada guvernérov ECB v budúcnosti uvažovala o rozšírení databázy AnaCredit o úvery poskytované súkromným osobám (napr. hypotekárne úvery), tieto údaje budú anonymizované. Pre väčšiu istotu sa ECB s cieľom vypracovať zodpovedajúce znenie príslušných právnych ustanovení tiež obrátila na európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov, ktorého podnety boli plne zohľadnené.

Čo ak vaše systémy napadnú hackeri?

Centrálne banky majú s ochranou dát rozsiahle skúsenosti. Je to súčasťou ich každodennej činnosti. Eurosystém už teraz eviduje celý rad citlivých informácií a disponuje primeranými systémami. Úverové registre sa v súčasnosti vedú v niekoľkých európskych krajinách a v niektorých prípadoch obsahujú oveľa väčší objem citlivých informácií ako v prípade databázy AnaCredit. Na ochranu osobných údajov v súlade s rámcom EÚ na ochranu osobných údajov sa prijímajú, resp. budú prijaté všetky potrebné preventívne opatrenia. Harmonizácia tejto otázky je predmetom smernice 95/46/ES a je upravená i v nariadení (ES) č. 45/2001 Európskeho parlamentu a Rady.

Koľko budú musieť banky za AnaCredit platiť? Nezaťažujete nadmerne malé banky?

Vzhľadom na požadovanú mieru podrobnosti si je ECB vedomá záťaže vykazujúcich subjektov, najmä v krajinách, v ktorých je vykazovanie podrobných informácií novinkou. ECB preto v roku 2014 uskutočnila komplexné hodnotenie „prínosov a nákladov" s cieľom vykazovaciu záťaž minimalizovať. Nariadenie o databáze AnaCredit vďaka tomu obsahuje len tie požiadavky, ktoré sú na základe záverov hodnotenia z hľadiska menovej politiky alebo prevádzkovej využiteľnosti natoľko relevantné, že opodstatňujú s tým spojené zriaďovacie a prevádzkové náklady. Takáto analýza „prínosov a nákladov" je dlhodobo bežným postupom pri všetkých nových štatistických požiadavkách ECB. Celkovo sa však zber týchto údajov určite oplatí, pretože centrálne banky aj samotné banky potrebujú podrobné a aktuálne údaje o úverových expozíciách pre vlastné potreby.

Navyše sme urobili všetko preto, aby bola záťaž – predovšetkým pre menšie inštitúcie – čo najmenšia. V záujme úmernosti môžu jednotlivé národné centrálne banky menším inštitúciám udeliť výnimku. V niektorých krajinách tak od vykazovacích povinností môžu byť úplne oslobodené stovky bánk.

Nepreháňate to s výkazom, ktorý obsahuje viac než 100 otázok ku každému úveru?

To závisí od uhla pohľadu. Pozrime sa, aký typ údajov sa k jednotlivým úverom požaduje. Ide o zhruba 94 dátových „atribútov“ a sedem identifikačných údajov, ktoré sa v rôznych výkazoch niekoľkokrát opakujú. Hoci je pravda, že niektoré z požadovaných informácií o podnikoch sú citlivé (napr. obchodné meno, adresa, právna forma), tieto údaje sú potrebné na zistenie celkovej výšky dlhov podniku, ktoré môžu byť roztrúsené v rôznych bankách po celej Európe. Informácie preto musia byť špecifické, presné a podrobné.

Ako zabezpečujete, aby databáza AnaCredit banky príliš nestála?

Od samotného začiatku projektu ECB dôkladne analyzovala vplyv AnaCredit s cieľom obmedziť súvisiace náklady. Pri každom novom súbore štatistických údajov sa vykonáva analýza „prínosov a nákladov", ktorú ECB v tomto prípade uskutočnila v roku 2014. V rámci nej sa očakávané prínosy nových údajov pre používateľov zvažovali oproti súvisiacim nákladom, a to vrátane odhadovaných nákladov pre vykazujúce subjekty, t. j. banky. Tohto procesu sa najmä prostredníctvom príslušných národných centrálnych bánk priamo zúčastnili i predstavitelia bankového sektora. Použitie tohto osvedčeného postupu je zárukou najhospodárnejšej definície vykazovacích povinností. Dňa 4. decembra 2015 ECB otvorila neformálnu verejnú konzultáciu o návrhu nariadenia ECB o zbere podrobných údajov o úveroch a kreditnom riziku (AnaCredit), v rámci ktorej mala široká verejnosť možnosti vyjadriť svoje pripomienky k vykazovacím povinnostiam. Po skončení konzultácie ECB všetky prijaté pripomienky náležite vyhodnotila a zvážila. Ak by Rada guvernérov ECB v budúcnosti zvažovala rozšírenie databázy AnaCredit, bude opäť hľadať vhodný spôsob, ako do tohto procesu zapojiť rôzne zainteresované strany, vrátane možnosti verejnej konzultácie o požiadavkách na údaje zhromažďované konkrétne na účely bankového dohľadu.

Tento text bol aktualizovaný 10. júla 2019 v nadväznosti na zavedenie databázy AnaCredit v eurozóne.