Statystyki nadzorcze

19.05.2015

Pracownicy nadzoru we wszystkich aspektach swojej pracy opierają się na informacjach statystycznych. Na ich podstawie opracowują profile ryzyka, analizują sytuację płynnościową banków i sprawdzają, czy przestrzegane są wymogi prawa.

Dane nadzorcze dostarczają cennych informacji o stanie poszczególnych banków i całego sektora. Stanowią podstawę wszystkich decyzji nadzorczych.

(Giancarlo Pellizzari, kierownik Działu Statystyki Nadzorczej)

Jednolite podejście do zbierania danych

Dane są fundamentem nadzoru bankowego, a ich porównywalność – warunkiem prowadzenia nadzoru na skalę prawdziwie europejską.

Wprawdzie ogólnoeuropejskie przepisy określające rodzaj danych i częstotliwość ich przekazywania przez banki obowiązują już od dawna, ale poszczególne kraje nie zawsze wdrażały je w ten sam sposób.

W związku z powstaniem jednolitego mechanizmu nadzorczego EBC i krajowe organy nadzoru wypracowały wspólne podejście do zbierania danych od europejskiego sektora bankowego, zaś Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EUNB) wydał ramowe zasady sprawozdawcze.

Porównywalne dane są bardzo potrzebne: pozwalają obserwować trendy oraz rozpoznawać problemy w konkretnych bankach, widoczne w zestawieniu z podobnymi podmiotami lub całym sektorem. Z otrzymywanych sprawozdań Europejski Bank Centralny może na przykład wywnioskować, jak stabilne są modele biznesowe poszczególnych banków i na jakie rodzaje ryzyka banki te są narażone. Krótko mówiąc, dzięki temu wie, na czym powinien się skupić w ramach bieżących czynności nadzorczych.

Co to oznacza dla banków?

Harmonizacja zbierania danych nie tylko pozwala na ich efektywne przetwarzanie, lecz także zmniejsza obciążenie administracyjne banków.

(Juan-Alberto Sánchez, naczelnik Sekcji Zarządzania Danymi Nadzorczymi)

Nowy system sprawozdawczości statystycznej oznacza zmianę dla wszystkich 4600 nadzorowanych instytucji. Zarówno banki istotne, jak i mniej istotne muszą przekazywać te same główne wskaźniki i stosować się do nowych, jednolitych wytycznych sprawozdawczych. W ciągu niespełna roku udało się połączyć różne podejścia stosowane przez organy nadzoru z 19 krajów w jeden zharmonizowany system zbierania i zestawiania danych z ponad 24 tysięcy sprawozdań, jakie napływają w ciągu jednego kwartału.

Na harmonizacji korzystają zwłaszcza grupy bankowe prowadzące działalność także poza swoim krajem macierzystym – w przeszłości musiały radzić sobie z różnymi podejściami krajowymi i dodatkowym obciążeniem administracyjnym. Wymogi sprawozdawcze dotyczące rodzaju danych, jakie mają być dostarczane przez banki, określono w standardach technicznych EUNB oraz uzupełniającej decyzji EBC.

Od surowych danych do wskaźników

Zbieranie danych w ramach jednolitego mechanizmu nadzorczego odbywa się sekwencyjnie: banki przekazują je swoim organom krajowym, a te – Europejskiemu Bankowi Centralnemu.

Zespół ds. statystyki – w którego skład wchodzą matematycy, statystycy, informatycy, księgowi i nadzorcy – stworzył już nowe wewnętrzne bazy danych, określił sekwencje czynności i opracował główne wskaźniki. Ponieważ dane muszą być przetwarzane bardzo szybko i rzetelnie, niezwykle ważna jest sprawność działania. Na różnych etapach tego procesu przewidziano kontrole jakości, jako że wysokiej jakości dane są fundamentem dobrego nadzoru.

Zespół przyjmuje i zapisuje dane od wszystkich nadzorowanych banków. Ściśle współpracuje przy tym ze swoimi partnerami z krajowych organów nadzoru. Następnie dane są przekazywane nadzorcom, którzy na podstawie ich jakości mogą wyrobić sobie opinię o procesach wewnętrznych i mechanizmach kontrolnych poszczególnych banków.

Do jakości danych podchodzimy bardzo poważnie. Spójne i porównywalne zbiory danych umożliwiają nam scentralizowaną ocenę ryzyka, będącą gwarancją wysokiej jakości nadzoru.

(Patrick Hogan, naczelnik Sekcji Obsługi Danych Nadzorczych)