Η άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων του 2018 για τις ελληνικές τράπεζες δείχνει μέση μείωση κεφαλαίου 9 ποσοστιαίων μονάδων υπό το δυσμενές σενάριο

• Στο πλαίσιο του δυσμενούς σεναρίου η μέση μείωση κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 (Common Equity Tier 1 - CET1) ήταν 9 ποσοστιαίες μονάδες, που αντιστοιχούν σε 15,5 δισεκ. ευρώ.
• Η άσκηση διενεργήθηκε με βάση την ίδια μεθοδολογία και προσέγγιση που χρησιμοποιήθηκαν στην άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ) σε επίπεδο ΕΕ, αλλά με συντομευμένο χρονοδιάγραμμα.

Τα αποτελέσματα της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων του 2018 για τις ελληνικές σημαντικές τράπεζες δείχνουν ότι η μέση μείωση κεφαλαίου υπό το δυσμενές σενάριο, το οποίο καλύπτει τριετή περίοδο και βασίζεται σε υπόθεση για στατικούς ισολογισμούς, ήταν 9 ποσοστιαίες μονάδες, που αντιστοιχούν σε 15,5 δισεκ. ευρώ. Η μείωση κεφαλαίου ήταν 8,56 ποσοστιαίες μονάδες για την Alpha Bank, 8,68 ποσοστιαίες μονάδες για την Eurobank, 9,56 ποσοστιαίες μονάδες για την Εθνική Τράπεζα Ελλάδος (ΕΤΕ) και 8,95 ποσοστιαίες μονάδες για την Τράπεζα Πειραιώς.

Οι τέσσερις τράπεζες υπεβλήθησαν σε άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων με βάση την ίδια μεθοδολογία και προσέγγιση που χρησιμοποιήθηκαν στην αντίστοιχη άσκηση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ) σε επίπεδο ΕΕ, αλλά με συντομευμένο χρονοδιάγραμμα προκειμένου η άσκηση να ολοκληρωθεί πριν από τη λήξη του προγράμματος του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ΕΜΣ) για τη στήριξη της Ελλάδος τον Αύγουστο.

Στην άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων δεν τίθεται θέμα επιτυχίας ή αποτυχίας. Τα αποτελέσματά της, μαζί με άλλες σχετικές εποπτικές πληροφορίες, χρησιμοποιούνται για να σχηματιστεί μια συνολική εποπτική αξιολόγηση της κατάστασης μιας τράπεζας.

Τα αποτελέσματα της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων διαμορφώθηκαν κατά κύριο λόγο από τους ακόλουθους παράγοντες κινδύνου:

• Πιστωτικός κίνδυνος: ενώ υπό το βασικό σενάριο η αρνητική επίδραση του πιστωτικού κινδύνου στους δείκτες κεφαλαίου CET1 ήταν κατά μέσο όρο περίπου 260 μονάδες βάσης, υπό το δυσμενές σενάριο αυξήθηκε στις 850 μονάδες βάσης.
• Καθαρά έσοδα από τόκους: τα καθαρά έσοδα από τόκους υπό το δυσμενές σενάριο μειώθηκαν κατά 22,5% σε σύγκριση με το βασικό σενάριο.

Τα σενάρια της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων περιλαμβάνουν τις ακόλουθες προβολές για το πραγματικό ΑΕΠ της Ελλάδας, όπως παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

Αναλυτικά αποτελέσματα και πληροφορίες σχετικά με την έκβαση της άσκησης διατίθενται στα υποδείγματα κοινοποίησης στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ για την τραπεζική εποπτεία.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στον κ. Νίκο Κεράνη, τηλ.: +49 69 1344 7806 και +49 172 758 7237.

Σημειώσεις:

• Λόγω της υπόθεσης για στατικούς ισολογισμούς, οι εκποιήσεις που δεν είχαν ολοκληρωθεί πριν από το τέλος του 2017 δεν ελήφθησαν υπόψη στην άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι κεφαλαιακοί δείκτες να είναι χαμηλότεροι από ό,τι θα ήταν εάν αυτές οι εκποιήσεις με θετική κεφαλαιακή επίδραση είχαν ληφθεί υπόψη στην τελική επίδραση.
• Η διαφορά μεταξύ του αρχικού επιπέδου κεφαλαίου CET1 και του εκτιμώμενου κεφαλαίου CET1 για το 2020 για την Eurobank δεν συμπεριλαμβάνει αρνητική επίδραση 250 μονάδων βάσης που σχετίζεται με τη σταδιακή κατάργηση προνομιούχων μετοχών του ελληνικού Δημοσίου που είχαν εκδοθεί για την ενίσχυση της ρευστότητας στην οικονομία. Αυτές οι προνομιούχες μετοχές μετατράπηκαν σε μέσα της κατηγορίας ΙΙ τον Ιανουάριο του 2018 και λόγω της υπόθεσης για στατικούς ισολογισμούς δεν συμπεριλήφθηκαν στα αποτελέσματα της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σενάριο που χρησιμοποιήθηκε μπορείτε να ανατρέξετε στη μεθοδολογική σημείωση που αφορά την άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων του 2018 σε επίπεδο ΕΕ, η οποία διατίθεται στην ακόλουθη διεύθυνση: http://www.eba.europa.eu/-/eba-launches-2018-eu-wide-stress-test-exercise