PRESSITEADE

EKP teeb edusamme varade kvaliteedi hindamisel ning kinnitab põhjaliku hindamise stressitesti parameetrid

3. veebruar 2014

EMBARGO

Edastamise keeld kuni 13.00 Kesk-Euroopa aja järgi, esmaspäeval, 3. veebruaril 2014
  • Esimesed andmed on kogutud, portfellivalik lõpeb veebruari keskel.

  • Stressitestis võetakse arvesse varade kvaliteedi hindamise tulemusi.

  • Euroopa Pangandusjärelevalve teate järgi on kapitalikünnis põhistsenaariumi puhul 8% ja negatiivse stsenaariumi puhul 5,5% esimese taseme põhiomavahenditest.

Euroopa Keskpank (EKP) andis täna teada oma käimasoleva põhjaliku hindamise edusammudest. EKP kinnitas ka, et kasutab stressitestis Euroopa Pangandusjärelevalve 31. jaanuaril avaldatud parameetreid. Koos varade kvaliteedi hindamisega on stressitest osa põhjalikust hindamisest. Põhjaliku hindamise eesmärk on suurendada oluliste pankade bilansside läbipaistvust ning taastada investorite kindlustunne, enne kui EKP asub 2014. aasta novembris täitma oma järelevalveülesandeid.

EKP asepresidendi Vítor Cônstancio sõnul kulgevad stressitesti ettevalmistused edukalt ning ta kinnitas, et tihedas koostöös Euroopa Pangandusjärelevalvega tehtava testi tulemused on läbipaistvad ja usaldusväärsed ning toetavad Euroopa pangandussektori arengut. Tema sõnul on EKP täheldanud, et pärast hindamisest teavitamist on pangad suurendanud oma kapitali ja eraldisi. Pangad teevad kiireid ettevalmistusi põhjalikuks hindamiseks ning tugevdavad oma bilansse, mis on Vítor Cônstancio hinnangul igati positiivne.

Järelevalvenõukogu esimehe Danièle Nouy kinnitusel lõpetatakse peagi portfellide valimine ning neid analüüsitakse järelevalve raames toimuva riskipõhise hindamise käigus. Põhjaliku hindamise ja selle läbiviimise kvaliteet on otsustava tähtsusega nii suurimate pankade laenuportfellide väärtuse korrektsel kindlaksmääramisel kui ka kogu hindamisprotsessi tulemuste seisukohast.

EKP viimistleb praegu koostöös riikide järelevalveasutustega varade kvaliteedi hindamise metoodikat. Metoodika avaldatakse täielikult 2014. aasta esimeses kvartalis. EKP lõpetab varade kvaliteedi hindamiseks vajaliku portfellide valiku veebruari keskel. Seejärel vaatavad riikide pädevad asutused ja nende kolmandatest isikutest spetsialistid (audiitorid, konsultandid, varade hindajad) pankade protsessid, poliitikad ja arvestuspõhimõtted läbi, analüüsivad pankade krediidiriski positsioone ja eraldisi ning hindavad tagatisi ja kinnisvara. Erasektori ettevõtete kaasamine on vajalik mitte üksnes hindamise ulatuse tõttu, vaid ka selle sõltumatuse ja usaldusväärsuse suurendamiseks. Hindamisel kasutatakse Euroopa Pangandusjärelevalvega kokku lepitud viivislaenudega seotud riskide määratlust, mille kohaselt liigitatakse viivislaenuks iga oluline laen, mis on viivises vähemalt 90 päeva (ka juhul, kui seda pole viivislaenu või allahinnatud varana kajastatud).

Põhjaliku hindamise käigus hinnatakse ümber ka kõige olulisemad 3. taseme väärtpaberid (mittelikviidsed varad, mida on keeruline hinnata), kui nende positsioon on panga- või kauplemisportfellis suur. Kõige olulisemate kauplemisportfellidega pankade puhul hõlmab see ka kauplemisportfelli põhiprotsesside kvalitatiivset hindamist ning tuletisinstrumentide hinnakujundusmudelite kvantitatiivset hindamist.

Euroopa Pangandusjärelevalve teatel on põhjaliku hindamise stressitesti puhul põhistsenaariumi korral kapitalikünnis 8% ja negatiivse stsenaariumi puhul 5,5% esimese taseme põhiomavahenditest. Koos esimese taseme põhiomavahendite instrumentidega võivad negatiivse stsenaariumi korral tekkiva kapitali puudujäägi korvamisel olla kõlblikud ka täiendavad kapitaliinstrumendid, mis hinnatakse kohustuslikult ümber esimese taseme põhiomavahenditeks, kui ümberhindluse käiviti on 5,5% või üle selle. Kõlblikud on üksnes instrumendid, mille puhul ei kehti taolise ümberhindlusega seotud tingimusteta lepingusätteid.

Tähtajani hoitavate väärtpaberite portfellidesse kuuluvaid riigivõlakirju käsitletakse samamoodi nagu selle portfelli muid krediidiriske, st arvutatakse mõju, mida eri stsenaariumid avaldavad kahju ja makseviivituse parameetritele, ning selle tulemusel suurendatakse eraldisi. Seejuures hinnatakse kooskõlas kasutatava stsenaariumiga sama liiki väärtpabereid müügiks pakutavate varade ja kauplemiseks hoitavate varade portfellides vastavalt turuväärtusele. Täielikult avaldatakse ka müügiks pakutavate varade usaldatavusfiltritest järkjärgulise loobumise mõju riigivõlakirjadega seotud riskidele. Samuti avaldatakse täies ulatuses pankade riigivõlakirjadega seotud riskide positsioonid ja nende tähtajad.

EKP kohustub tagama kogu protsessi usaldusväärsuse ja kvaliteedi. Varade kvaliteedi hindamise ja stressitesti puhul kasutab EKP oma meeskondasid, kes osalevad pankade kontrollimisel kohapeal ja teostavad selle üle järelevalvet. See hõlmab osalemist andmete järjepidevuse kontrollimisel, portfelli võrdlusanalüüside tegemisel ning mudelite sisendite ja eelduste põhjalikul kontrollil. EKP eeldab, et Euroopa Pangandusjärelevalve saadab stressitestide stsenaariumid pankadele 2014. aasta aprilli lõpus.

Meediakanalite küsimustele vastab Uta Harnischfeger (tel +49 69 1344 6321).

Kontaktandmed