STQARRIJA GĦALL-ISTAMPA

il-BĊE jkompli bl-analiżi tal-kwalità tal-assi u jikkonferma l-parametri tat-test tal-istress għall-evalwazzjoni komprensiva

3 ta' Frar 2014

EMBARGO

M’għandhiex tixxandar qabel is-1 p.m. CET tat-Tnejn, 3 ta’ Frar 2014
  • Tlesta l-ewwel sett ta’ dejta miġbura, l-għażla tal-portafolli tagħlaq f’nofs Frar

  • It-test tal-istress se jiġbor fih ir-riżultati tal-analiżi tal-kwalità tal-assi

  • Kif tħabbar mill-Awtorità Bankarja Ewropea (ABE), il-limiti minimi tal-kapital f’sitwazzjoni ta’ bażi u f’sitwazzjoni negattiva se jkunu 8% u 5.5% tal-kapital ta’ Grad 1 ta’ ekwità komuni rispettivament

Il-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE) illum ħabbar li sar progress fl-evalwazzjoni komprensiva li għadha għaddejja. Ikkonferma wkoll li se japplika l-parametri għat-test tal-istress li nħarġu mill-ABE fil-31 ta’ Jannar. Flimkien mal-analiżi tal-kwalità tal-assi, it-test tal-istress jifforma parti mill-evalwazzjoni komprensiva. L-evalwazzjoni għandha l-għan li ttejjeb it-trasparenza tal-karti tal-bilanċ tal-banek importanti biex terġa’ tintrebaħ il-fiduċja tal-investituri qabel ma l-BĊE jieħu f’idejh il-kompiti superviżorji f’Novembru 2014.

Il-Viċi President tal-BĊE Vítor Cônstancio qal: “It-tħejjijiet għat-test tal-istress mixjin ġmielhom u aħna fiduċjużi li, bil-koordinazzjoni mill-qrib mal-ABE, ir-riżultat se jkun trasparenti u kredibbli biex tingħata spinta lis-settur bankarju Ewropew. Osservajna li ttieħdu miżuri dwar il-kapital u l-provediment minn meta tħabbar l-eżerċizzju. Il-banek qegħdin jieħdu passi bi tħejjija għall-evalwazzjoni komprensiva u qegħdin jsaħħu l-karti tal-bilanċ tagħhom, u dan huwa żvilupp li jnissel sodisfazzjon.”

Il-President tal-Bord Superviżorju Danièle Nouy qalet: “Dalwaqt niffinalizzaw l-għażliet tal-portafolli, li se jiġu eżaminati skont evalwazzjoni superviżorja bbażata fuq ir-riskju. Il-kwalità tal-eżerċizzju u kif se jsir huma elementi ewlenin li jiżguraw li l-kotba tas-self tal-banek il-kbar jiġu vvalutati b’mod korrett u huma fatturi importanti għar-riżultat tal-eżerċizzju.”

Bħalissa l-BĊE qiegħed jiffinalizza l-metodoloġija tal-analiżi tal-kwalità tal-assi u qiegħed jaħdem flimkien mas-superviżuri nazzjonali. Il-metodoloġija sħiħa se tixxandar fl-ewwel trimestru tal-2014. Il-BĊE se jiffinalizza l-għażla tal-portafolli għall-analiżi tal-kwalità tal-assi f’nofs Frar. Wara, l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti u t-terzi speċjalizzati tagħhom (awdituri, konsulenti u assessuri tal-assi) se jeżaminaw il-proċessi, il-politiki u l-prattiki tal-kontabilità tal-banek, janalizzaw l-iskoperturi u l-provedimenti tagħhom għall-kreditu, u jevalwaw l-assi tal-kollateral u tal-proprjetà. L-użu ġenerali ta’ kumpaniji mis-settur privat huwa meħtieġ mhux biss minħabba l-kobor tal-eżerċizzju iżda wkoll biex isaħħaħ l-indipendenza u l-kredibbiltà tiegħu. L-eżerċizzju se jagħmel użu minn definizzjoni tal-iskoperturi improduttivi miftiehma mal-ABE, li jfisser li kull skopertura materjali li taqbeż id-90 jum se tiġi kklassifikata bħala improduttiva anki jekk ma tkunx rikonoxxuta bħala inadempjenti jew indebolita.

L-evalwazzjoni komprensiva se tirrivaluta wkoll l-aktar titoli importanti tat-tielet livell (assi li huma illikwidi u li diffiċli jiġu vvalutati) fejn il-banek ikollhom skoperturi materjali fil-portafolli bankarji jew tan-negozju tagħhom. Għall-banek bl-aktar portafolli tan-negozju importanti, se jsiru wkoll eżamijiet kwalitattivi tal-proċessi ewlenin tal-portafolli tan-negozju u eżamijiet kwantitattivi tal-mudelli tal-ipprezzar derivattiv.

Għall-element tat-test tal-istress tal-evalwazzjoni komprensiva, kif tħabbar mill-ABE, il-limitu minimu tal-kapital f’sitwazzjoni ta’ bażi se jkun ta’ 8% tal-kapital ta’ Grad 1 ta’ ekwità komuni (CET1) filwaqt li f’sitwazzjoni negattiva se jiġi applikat limitu minimu ta’ 5.5% tal-kapital CET1. Flimkien mal-istrumenti CET1, strumenti addizzjonali tal-kapital li jaqilbu b’mod mandatorju għal CET1 jistgħu jkunu eliġibbli biex jindirizzaw nuqqas ta’ kapital f’sitwazzjoni negattiva, sakemm dan isir meta jintlaħaq il-limitu ta’ 5.5% jew aktar. Se jkunu eliġibbli biss dawk l-istrumenti bi klawsoli kuntrattwali mingħajr kundizzjonijiet fir-rigward tal-konverżjoni.

L-iskoperturi sovrani li jinżammu fil-portafoll sal-maturità ( Held to Maturity Portfolio ‒ HTM) se jiġu ttrattati bl-istess mod ta’ skoperturi oħra tal-kreditu f’dak il-portafoll, i.e. l-impatt tas-sitwazzjonijiet bil-parametri tat-telf u l-inadempjenza se jiġu kkalkulati u jirriżultaw fi provedimenti akbar. Sadattant l-istess tip ta’ titoli li jkunu fil-portafoll tal-assi disponibbli għall-bejgħ ( available-for-sale ‒ AFS) u fil-portafoll tal-assi miżmuma għan-negozju ( held-for-trading ‒ HFT) se jkunu vvalutati skont is-suq, bi qbil mas-sitwazzjoni li tkun intużat. L-effett tal- phasing-out gradwali tal-filters prudenzjali AFS fuq l-iskoperturi sovrani se jixxandar fit-totalità tiegħu. Barra dan, l-investimenti tal-banek fi skoperturi sovrani, u l-maturitajiet rispettivi tagħhom, ukoll se jixxandru fit-totalità tagħhom.

Il-BĊE huwa impenjat li jiżgura li l-proċess kollu jkun kredibbli u li l-kwalità tiegħu tkun assigurata. Għall-analiżi tal-kwalità tal-assi u t-test tal-istress, il-BĊE se juża t-timijiet tiegħu biex jagħmel u jissorvelja l-ispezzjonijiet fil-banek lokali. Dan jinkludi l-parteċipazzjoni fil-verifika għall-konsistenza fid-dejta, it-tmexxija ta’ analiżi komparattiva tal-portafolli u l-verifika bir-reqqa tal-mudelli u s-suppożizzjonijiet li jintużaw. Il-BĊE jistenna li l-ABE għandha tibgħat is-sitwazzjonijiet marbuta mat-testijiet tal-istress lill-banek fl-aħħar ta’ April 2014.

Għal aktar tagħrif, wieħed jista’ jikkuntattja lil Uta Harnischfeger, tel. +49 69 1344 6321.

Kuntatti midja