Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
  • ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η ΕΚΤ σημειώνει πρόοδο όσον αφορά τον έλεγχο της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού και επιβεβαιώνει τις παραμέτρους της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων στο πλαίσιο της συνολικής αξιολόγησης

3 Φεβρουαρίου 2014

EMBARGO

Απαγόρευση δημοσίευσης πριν από τις 13.00 μ.μ. ώρα Κεντρικής Ευρώπης της Δευτέρας 3 Φεβρουαρίου 2014
  • Ολοκληρώθηκε η άσκηση συλλογής της πρώτης σειράς δεδομένων. Η διαδικασία επιλογής των χαρτοφυλακίων λήγει στα μέσα Φεβρουαρίου

  • H άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων θα ενσωματώνει τα αποτελέσματα του ελέγχου της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού

  • Όπως ανακοινώθηκε από την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών, τα κεφαλαιακά όρια για το βασικό σενάριο και για το σενάριο δυσμενών εξελίξεων ορίζονται σε 8% και 5,5% των μέσων κεφαλαίου των κοινών μετοχών της Κατηγορίας 1 (Common Equity Tier 1) αντιστοίχως

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) ανακοίνωσε σήμερα την πρόοδο που έχει σημειωθεί στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης συνολικής αξιολόγησης. Επιβεβαίωσε επίσης ότι θα εφαρμόσει τις παραμέτρους της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων που δημοσιεύθηκαν από την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) στις 31 Ιανουαρίου 2014. Σε συνδυασμό με τον έλεγχο της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού, η άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων αποτελεί μέρος της συνολικής αξιολόγησης. Σκοπός της αξιολόγησης είναι να βελτιωθεί η διαφάνεια των ισολογισμών των σημαντικών τραπεζών και να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των επενδυτών, προτού η ΕΚΤ αναλάβει πλήρως τα εποπτικά της καθήκοντα τον Νοέμβριο 2014.

Ο Vítor Cônstancio, Αντιπρόεδρος της ΕΚΤ, δήλωσε: «Οι προπαρασκευαστικές εργασίες για την άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο και είμαστε πεπεισμένοι ότι, σε στενή συνεργασία με την ΕΑΤ, το αποτέλεσμα θα χαρακτηρίζεται από διαφάνεια και αξιοπιστία, γεγονός που θα ενισχύσει τον ευρωπαϊκό τραπεζικό τομέα. Διαπιστώσαμε ότι, μετά την ανακοίνωση της άσκησης, λαμβάνονται μέτρα για τον σχηματισμό κεφαλαιακών αποθεμάτων και προβλέψεων. Οι τράπεζες λαμβάνουν εμπροσθοβαρή μέτρα στο πλαίσιο της προετοιμασίας τους για τη συνολική αξιολόγηση και ενισχύουν τους ισολογισμούς τους, κάτι που αποτελεί θετική εξέλιξη.»

Η Danièle Nouy, Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου, δήλωσε: «Σύντομα θα ολοκληρώσουμε τις διαδικασίες επιλογής των χαρτοφυλακίων τα οποία θα εξετάσουμε στο πλαίσιο εποπτικής αξιολόγησης με βάση τον κίνδυνο. Η ποιότητα της άσκησης και ο τρόπος διενέργειάς της αποτελούν, αφενός, βασικά στοιχεία για τη διασφάλιση της σωστής αποτίμησης των χαρτοφυλακίων δανείων που διατηρούν οι μεγαλύτερες τράπεζες και, αφετέρου, καθοριστικούς παράγοντες για το αποτέλεσμα της άσκησης.»

Επί του παρόντος η ΕΚΤ, σε συνεργασία με τις εθνικές εποπτικές αρχές, οριστικοποιεί τη μεθοδολογία για τον έλεγχο της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού. Η μεθοδολογία θα δημοσιοποιηθεί στο σύνολό της στη διάρκεια του α΄ τριμήνου του 2014. Η ΕΚΤ θα ολοκληρώσει την επιλογή των χαρτοφυλακίων για τον έλεγχο της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού στα μέσα Φεβρουαρίου. Στη συνέχεια, οι εθνικές αρμόδιες αρχές (ΕΑΑ) και εξειδικευμένα τρίτα μέρη (επιθεωρητές, σύμβουλοι και εκτιμητές στοιχείων ενεργητικού) θα εξετάσουν τις διεργασίες, τις πολιτικές και τις λογιστικές πρακτικές των τραπεζών, θα αναλύσουν την έκθεσή τους σε πιστωτικό κίνδυνο και τις προβλέψεις τους και θα αποτιμήσουν την αξία των εξασφαλίσεων και των ακίνητων περιουσιακών στοιχείων τους. Η χρησιμοποίηση γενικά εταιριών του ιδιωτικού τομέα κρίνεται απαραίτητη όχι μόνο λόγω του μεγέθους της άσκησης αλλά και για την ενίσχυση της ανεξαρτησίας και της αξιοπιστίας της. Για την άσκηση θα χρησιμοποιηθεί ο ορισμός σχετικά με τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα για τον οποίο υπήρξε συμφωνία με την ΕΑΤ, δηλαδή κάθε ουσιώδες άνοιγμα με καθυστέρηση πληρωμής 90 ημερών θα κατηγοριοποιείται ως μη εξυπηρετούμενο άνοιγμα, έστω και αν δεν αναγνωρίζεται ως επισφαλές ή απομειωμένο.

Η συνολική αξιολόγηση θα περιλαμβάνει επίσης αναπροσαρμογή της αξίας των πιο σημαντικών τίτλων του επιπέδου 3 (Level 3 securities) (στοιχεία ενεργητικού μη ευχερώς ρευστοποιήσιμα και τα οποία είναι δύσκολο να αποτιμηθούν) για τους οποίους οι τράπεζες παρουσιάζουν στα τραπεζικά χαρτοφυλάκια ή στα χαρτοφυλάκια συναλλαγών τους ουσιώδη ανοίγματα. Όσον αφορά τις τράπεζες με τα πιο σημαντικά τραπεζικά χαρτοφυλάκια, η συνολική αξιολόγηση θα περιλαμβάνει επίσης ποιοτικούς ελέγχους των βασικών διεργασιών των τραπεζικών χαρτοφυλακίων και ποσοτικούς ελέγχους των υποδειγμάτων τιμολόγησης παραγώγων.

Όσον αφορά την άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων στο πλαίσιο της συνολικής αξιολόγησης, όπως ανακοινώθηκε από την ΕΑΤ, το κεφαλαιακό όριο για το βασικό σενάριο θα οριστεί σε 8% των μέσων κεφαλαίου των κοινών μετοχών κατηγορίας 1 (Common Equity Tier 1 - CET1), ενώ για το σενάριο δυσμενών εξελίξεων θα οριστεί σε 5,5% των CET1. Από κοινού με τα μέσα κεφαλαίου CET1, πρόσθετα μέσα κεφαλαίου που μετατρέπονται υποχρεωτικά σε μέσα κεφαλαίου CET1 μπορεί να θεωρηθούν κατάλληλα για την κάλυψη κεφαλαιακής ανεπάρκειας η οποία προκύπτει στο σενάριο δυσμενών εξελίξεων, αρκεί ο συντελεστής μετατροπής να ορίζεται σε επίπεδο 5,5% ή μεγαλύτερο. Κατάλληλα θα θεωρηθούν μόνο τα μέσα κεφαλαίου με ρήτρες συμβολαίων άνευ όρων όσον αφορά την εν λόγω μετατροπή.

Τα ανοίγματα σε κρατικούς τίτλους που περιλαμβάνονται στα χαρτοφυλάκια τίτλων διακρατούμενων μέχρι τη λήξη τους (Held to Maturity) θα αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο όπως άλλα ανοίγματα σε πιστωτικούς κινδύνους που περιλαμβάνονται στο ίδιο χαρτοφυλάκιο, δηλαδή οι επιδράσεις των σεναρίων στις παραμέτρους ζημιών και αθέτησης υποχρεώσεων θα υπολογίζονται και θα έχουν ως αποτέλεσμα τον σχηματισμό μεγαλύτερων προβλέψεων. Ταυτόχρονα, τα ίδια είδη τίτλων που περιλαμβάνονται στα χαρτοφυλάκια στοιχείων ενεργητικού διαθέσιμων προς πώληση (Available For Sale) και τίτλων προοριζόμενων για εμπορική εκμετάλλευση (Held For Trading) θα αποτιμώνται στην τρέχουσα τιμή της αγοράς, σύμφωνα με το σενάριο που θα χρησιμοποιείται. Θα δημοσιοποιηθούν πλήρως οι επιδράσεις που ασκεί η σταδιακή κατάργηση των εποπτικών προσαρμογών για τα στοιχεία ενεργητικού διαθέσιμων προς πώληση στα ανοίγματα σε κρατικούς τίτλους. Επιπλέον, θα δημοσιοποιηθούν επίσης στο σύνολό τους τα ανοίγματα σε κρατικούς τίτλους που διακρατούν οι τράπεζες, καθώς και οι αντίστοιχες ληκτότητες.

Η ΕΚΤ δεσμεύεται να διασφαλίσει ότι ολόκληρη η διαδικασία είναι αξιόπιστη και ότι η ποιότητα είναι εξασφαλισμένη. Όσον αφορά τον έλεγχο της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού και την άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων, η ΕΚΤ θα δημιουργήσει τις δικές της ομάδες οι οποίες θα συμμετέχουν στις επιτόπιες επιθεωρήσεις τραπεζών και θα τις επιβλέπουν. Αυτό σημαίνει μεταξύ άλλων τη συμμετοχή σε ελέγχους της συνέπειας των δεδομένων, τη διενέργεια συγκριτικών αναλύσεων σε επίπεδο χαρτοφυλακίου και τον ενδελεχή έλεγχο των δεδομένων και των υποθέσεων των υποδειγμάτων. Η ΕΚΤ αναμένει ότι τα σενάρια για την άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων θα αποσταλούν στις τράπεζες από την ΕΑΤ στα τέλη Απριλίου 2014.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην κα Uta Harnischfeger στο τηλέφωνο +49 69 1344 6321.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου
Μηχανισμός καταγγελίας παραβάσεων