Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset
  • LEHDISTÖTIEDOTE

Kattava arviointi: saamisten laadun arviointi etenee ja EKP vahvistaa stressitestin parametrit

3.2.2014

EMBARGO

Julkaisuvapaa maanantaina 3.2.2014 klo 13.00 Keski-Euroopan aikaa
  • Ensimmäinen tiedonkeruu on saatu päätökseen. Tarkasteltavat lainasalkut valitaan helmikuun puoliväliin mennessä.

  • Stressitesteissä otetaan huomioon saamisten laadun arvioinnin tulokset.

  • Ydinpääomavaatimus (Common Equity Tier 1, CET1) on stressitestin perusskenaariossa 8 % ja epäsuotuisassa skenaariossa 5,5 %, kuten Euroopan pankkiviranomainen on ilmoittanut.

Euroopan keskuspankki on tänään kertonut kattavan arvioinnin etenemisestä sekä vahvistanut Euroopan pankkiviranomaisen 31.1.2014 ilmoittamat stressitestin parametrit. Kattavan arvioinnin vaiheisiin kuuluu stressitestin ohella saamisten laadun arviointi. Tarkoituksena on saada tarkempi käsitys merkittäviksi katsottavien pankkien taseista ja palauttaa sijoittajien luottamusta, ennen kuin EKP ryhtyy marraskuussa 2014 hoitamaan valvontatehtäviään.

EKP:n varapääjohtajan Vítor Cônstancion mukaan yhteistyössä Euroopan pankkiviranomaisen kanssa tehtävän stressitestin valmistelut ovat edenneet hyvin. Euroopan pankkisektorikin hyötyy, kun siitä saadaan vakuuttavien tulosten myötä tarkempi kuva. Cônstancio totesi, että monissa pankeissa on ryhdytty lisäämään pääomaa ja varauksia sen jälkeen, kun kattavasta arvioinnista ilmoitettiin. Pankkien ennakoiva valmistautuminen ja taseiden vahvistaminen on myönteinen ilmiö.

Valvontaelimen puheenjohtaja Danièle Nouy toteaa, että arvioitavien luottosalkkujen valinta saadaan pian päätökseen. Niitä tarkastellaan arvioinnissa riskiperusteisesti. Nouy muistuttaa, että arviointiprosessin pätevyydestä riippuu paitsi se, miten hyvin voidaan varmistaa suurimpien pankkien luottosalkkujen oikea arvostaminen, myös arvioinnin lopputulos.

EKP:ssä viimeistellään parhaillaan saamisten laadun arvioinnissa käytettäviä menetelmiä yhdessä kansallisten valvontaviranomaisten kanssa. Valmis metodologia julkaistaan kokonaisuudessaan vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä. Saamisten laadun arvioinnissa tarkasteltavat luottosalkut valitaan helmikuun puoliväliin mennessä. Sen jälkeen kansalliset toimivaltaiset viranomaiset ja niitä avustavat ulkopuoliset asiantuntijat (tilintarkastajat, konsultit ja arvostusasiantuntijat) käyvät läpi pankkien prosessit, luottopolitiikat ja kirjanpitokäytännöt, analysoivat luottoriskit ja varaukset sekä arvostavat vakuudet ja kiinteistöomaisuuden. Yksityissektorin yritysten apua tarvitaan arvioinnin laajuuden vuoksi, mutta niiden tuoma ulkopuolinen näkökulma myös lisää arvioinnin uskottavuutta. Saamisten laadun arvioinnissa sovelletaan Euroopan pankkiviranomaisen järjestämättömien saamisten määritelmää, eli olennaiset saamiset luokitellaan järjestämättömiksi, kun erääntymisestä on kulunut 90 päivää, vaikka maksuhäiriöitä tai arvon alentumisia ei olisi kirjattu.

Jos pankin luotto- tai kaupankäyntisalkussa on paljon epälikvidejä ja vaikeasti arvostettavia omaisuuseriä (level 3), ne arvostetaan uudelleen kattavassa arvioinnissa. Lisäksi tapauksissa, joissa pankilla on erityisen merkittävä kaupankäyntisalkku, salkkuun liittyvät keskeiset prosessit arvioidaan laadullisesti ja johdannaisten hinnoittelusta tehdään määrällisiä arvioita.

Kattavan arvioinnin stressitestiosassa ydinpääomavaatimus (Common Equity Tier 1, CET1) on perusskenaariossa 8 % ja epäsuotuisissa skenaarioissa 5,5 %, kuten Euroopan pankkiviranomainen on ilmoittanut. Ydinpääoman täydennykseksi saatetaan hyväksyä lisäpääomainstrumentteja, jotka on ehdoitta vaihdettava ydinpääomaksi, kun vaihtamisen laukaiseva (vähintään 5,5 prosentin) kynnysarvo alittuu epäsuotuisassa skenaariossa. Hyväksyttäviä ovat vain sellaiset instrumentit, joiden sopimusehtojen mukaan vaihtamisen on tapahduttava ehdoitta.

Eräpäivään saakka hallussa pidettävien arvopaperien salkussa valtion velkainstrumentteja kohdellaan samalla tavalla kuin muitakin luottosaamisia, eli skenaarioiden vaikutus tappioihin ja maksukyvyttömyysparametreihin lasketaan ja varauksia on kasvatettava sen mukaisesti. Myytävissä olevat ja kaupankäyntitarkoituksessa hallussa pidettävät omaisuuserät arvostetaan markkina-arvoon kulloisenkin skenaarion mukaisesti. Myytävissä oleviin valtion velkainstrumentteihin sovellettavien suodattimien (prudential filters) poistumisen vaikutukset on ilmoitettava kokonaisuudessaan. Pankkien on myös ilmoitettava hallussaan olevat valtion velkainstrumentit ja niiden maturiteetit.

EKP on sitoutunut huolehtimaan arviointiprosessin luotettavuudesta ja laadusta. Saamisten laadun arvioinnissa ja stressitestissä EKP:n asiantuntijaryhmät osallistuvat varsinaisiin tarkastuksiin kohdepankeissa ja valvovat näitä tarkastuksia. Ne mm. osallistuvat tietojen eheystarkastuksiin, tekevät vertailevia salkkututkimuksia sekä käyvät huolellisesti läpi malleihin syötetyt tiedot ja niissä tehdyt oletukset. EKP odottaa Euroopan pankkiviranomaisen toimittavan stressitestiskenaariot pankeille vuoden 2014 huhtikuun lopussa.

Tiedotusvälineiden kysymyksiin vastaa Uta Harnischfeger puhelinnumerossa +49 69 1344 6321.

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle
Ilmoita väärinkäytöksestä