ECB pabeidz četru banku visaptverošu novērtējumu

Laikā no 2016. gada marta līdz novembrim ECB veica šādu četru banku visaptverošu novērtējumu:

• Abanka d.d. (Slovēnija)
• Akciju sabiedrība "Rietumu Banka" (Latvija)
• Banca Mediolanum S.p.A. (Itālija)
• Citibank Holdings Ireland Limited^[1] (Īrija)

Šodien ECB interneta vietnē tika publicēti novērtējuma rezultāti par Abanka d.d., Banca Mediolanum S.p.A. un Citibank Holdings Ireland Limited, kuras piekritušas informācijas publiskošanai.

Visaptverošs novērtējums jāveic visās bankās, kuras nonāk vai varētu nonākt ECB tiešā uzraudzībā, pamatojoties uz Regulas (ES) Nr. 1024/2013 6. panta 4. punktā noteiktajiem nozīmīguma kritērijiem. Drīzumā tiks publicēti ECB ikgadējā banku nozīmīguma novērtējuma rezultāti. 2016. gadā veiktais vispārējais novērtējums bija līdzīgs detalizētajam novērtējumam, kas 2014. gadā tika veikts 130 bankās, bet 2015. gadā – deviņās bankās. Tas ietvēra aktīvu kvalitātes pārbaudi (AKP) un stresa testu.

Aktīvu kvalitātes pārbaude tika veikta, pamatojoties uz 2014. un 2015. gada novērtējumā izmantoto metodoloģiju. Novērtējumam bija prudenciāls, nevis grāmatvedības raksturs, un tas sniedza banku aktīvu uzskaites vērtības konkrētā brīža novērtējumu 2015. gada beigās un noteica, vai pastāv potenciāla nepieciešamība nostiprināt to kapitāla bāzi. Papildu ienākumus nenesošu riska darījumu konstatēšana un konkrēto un kopējo uzkrājumu līmeņa palielinājums bija galvenie faktori, kas noteica aktīvu kvalitātes pārbaudes rezultātā veicamās pirmā līmeņa pamata kapitāla (CET1) korekcijas.

Stresa testā tika izmantota Eiropas Banku iestādes 2016. gadā veiktā stresa testa metodoloģija. Aktīvu kvalitātes pārbaudes rezultāti tika izmantoti kā atskaites punkts stresa testā, kurā tika prognozēta banku kapitāla pozīcijas attīstība triju gadu periodā (no 2016. līdz 2018. gadam) bāzes scenārija un nelabvēlīgas attīstības scenārija gadījumā.

Kapitāla deficīta identificēšanai tika izmantoti tādi paši robežlīmeņi kā 2014. un 2015. gadā: CET1 rādītājs 8% apmērā aktīvu kvalitātes pārbaudē un stresa testa bāzes scenārijā un CET1 rādītājs 5.5% apmērā – stresa testa nelabvēlīgas attīstības scenārijā. Dažādajos novērtējuma komponentos konstatētais maksimālais deficīts nosaka bankas kopējo kapitāla deficītu. Triju novērtēto banku, kuras piekritušas informācijas publiskošanai, novērtējuma rezultātu pārskatu sk. 1. tabulā.

1. tabula. CET1 rādītāju dinamika un attiecīgais kapitāla deficīts

1) CET1 rādītājs 2015. gada 31. decembrī, izņemot Citibank Holdings Ireland Limited, kurai atsauces datums ir 2016. gada 31. marts.

2) Zemākais CET1 rādītājs stresa testa triju gadu periodā.

Pamatojoties uz aktīvu kvalitātes pārbaudi un stresa testu, nevienai no trim bankām rādītāji nenokritās zem attiecīgajiem robežlīmeņiem, un attiecīgi visaptverošajā novērtējumā tām netika konstatēts kapitāla deficīts. Taču šīm bankām būs jāveic pasākumi saistībā ar aktīvu kvalitātes pārbaudes kvalitatīvajiem konstatējumiem, piemēram, trūkumiem politikā un datu sistēmu procesiem un vājajām vietām. Tāda pati pieeja tika īstenota arī 2014. un 2015. gada novērtējumā.

Lai saņemtu papildinformāciju, plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus lūdzam vērsties pie Ronana Šeridana (Ronan Sheridan; tālr. +49 69 1344 7416).