ECB začenja javno posvetovanje o vodniku za ocenjevanje pomembnosti sprememb modelov za izračun tveganja nasprotne stranke

• ECB pojasnjuje kriterije za odobritev sprememb internih modelov, s katerimi neposredno nadzorovane banke izračunavajo kapitalske zahteve za kreditno tveganje nasprotne stranke in tveganje v zvezi s prilagoditvijo kreditnega vrednotenja.
• ECB je za posvetovanje objavila osnutek vodnika.
• Obdobje javnega posvetovanja traja od danes do 14. februarja 2017.

Evropska centralna banka (ECB) danes začenja javno posvetovanje o osnutku vodnika za ocenjevanje pomembnosti sprememb in razširitev modelov za izračun tveganja nasprotne stranke. Osnutek vodnika kaže, kako namerava ECB interpretirati obstoječi pravni okvir. Vodnik je pomembnim institucijam, ki so pod neposrednim nadzorom ECB, v pomoč pri samoocenjevanju pomembnosti sprememb in razširitev internih modelov, s katerimi izračunavajo kreditno tveganje nasprotne stranke in tveganje v zvezi s prilagoditvijo kreditnega vrednotenja pri poslovnem partnerju. Kolikor je mogoče, se naslanja na pristope, ki jih je Evropski bančni organ (EBA) že določil za druge tipe tveganja.

V skladu z uredbo o kapitalskih zahtevah lahko finančne institucije pri izračunavanju kapitalskih zahtev uporabljajo metodo notranjih modelov (IMM) za izračun kreditnega tveganja nasprotne stranke (CCR) in napredno metodo za izračun tveganja v zvezi s prilagoditvijo kreditnega vrednotenja (A-CVA). Ti interni modeli so osredotočeni na pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih na prostem trgu in na transakcije financiranja z vrednostnimi papirji, saj se pri teh produktih izpostavljenost izračunava drugače kot pri običajnih posojilih, kjer je izpostavljenost v veliki meri fiksna. Rezultat omenjenih modelov je eden izmed vhodnih dejavnikov pri izračunu kapitalskih zahtev po prvem stebru, ki veljajo za banko. Kadar se spremembe in razširitve obeh metod štejejo za pomembne, je potrebna nadzorniška odobritev.

Rezultati posvetovanja, ki se začenja danes in bo trajalo do 14. februarja 2017, bodo upoštevani pri končni različici vodnika. Dokumenta, ki sta predmet posvetovanja, tj. osnutek vodnika in pogosta vprašanja, sta objavljena na spletnem mestu ECB o bančnem nadzoru.

ECB bo 13. januarja 2017 pripravila tudi javno obravnavo. Na istem spletnem mestu so na voljo tudi navodila za prijavo udeležbe na javni obravnavi in za oddajo pripomb. ECB bo po javnem posvetovanju objavila prejete pripombe skupaj s poročilom o odzivih na posvetovanje.

Kontaktna oseba za novinarska vprašanja je Rolf Benders, tel. +49 69 1344 6925.