ECB begint openbare raadpleging over haar gids voor de materialiteitsbeoordeling van wijzigingen in modellen voor tegenpartijkredietrisico's

• De ECB licht toe op grond van welke criteria zij wijzigingen goedkeurt in de interne modellen die banken gebruiken bij de berekening van de kapitaalvereisten voor tegenpartijkredietrisico en voor het risico van aanpassingen van de kredietwaardering
• De ECB publiceert een ontwerpgids ten behoeve van een openbare raadpleging
• De raadpleging begint vandaag en loopt tot en met 14 februari 2017

De Europese Centrale Bank (ECB) begint vandaag een openbare raadpleging over haar ontwerpgids voor de materialiteitsbeoordeling (EGMA) van uitbreidingen en wijzigingen van modellen voor de berekening van tegenpartijkredietrisico. In deze ontwerpgids wordt beschreven welke interpretatie de ECB van plan is te geven aan het bestaande juridisch kader. De gids helpt belangrijke instellingen die onder direct toezicht van de ECB staan bij hun zelfbeoordeling van de materialiteit van wijzigingen en uitbreidingen van de interne modellen die zij gebruiken bij de berekening van het tegenpartijkredietrisico en het risico van aanpassingen van de kredietwaardering van tegenpartijen. Daarbij wordt zo veel mogelijk teruggegrepen op de benaderingen die de Europese Bankautoriteit (EBA) al voor andere soorten risico's heeft gedefinieerd.

Volgens de Richtlijn kapitaalvereisten (Capital Requirements Regulation, CRR) kunnen financiële instellingen bij de berekening van hun kapitaalvereisten de internemodellenmethode (IMM) gebruiken voor het tegenpartijkredietrisico (counterparty credit risk, CCR) en de geavanceerde methode voor het risico van aanpassing van de kredietwaardering (advanced method for credit valuation adjustment risk, A-CVA). Deze interne modellen richten zich op OTC-derivatencontracten en effectenfinancieringstransacties, omdat de risicopositie bij deze producten anders wordt berekend dan bij een traditionele lening, waarbij de positie grotendeels vaststaat. De uitkomst van deze modellen wordt gebruikt als inputfactor bij de berekening van de Pijler 1-kapitaalvereisten van de bank. Voor beide methoden geldt dat wijzigingen en uitbreidingen die van wezenlijk belang worden geacht, door de toezichthouder moeten worden goedgekeurd.

Bij de voltooiing van de gids wordt rekening gehouden met de uitkomst van deze raadpleging, die vandaag begint en loopt tot en met 14 februari 2017. De relevante documenten, namelijk de ontwerpgids en een overzicht van veelgestelde vragen, staan op de website van het ECB-Bankentoezicht.

In het kader van deze raadpleging houdt de ECB op 13 januari 2017 een openbare hoorzitting. Op de website vindt u ook informatie over aanmelding voor de hoorzitting en over de wijze waarop commentaar kan worden ingediend. Na de openbare raadpleging zal de ECB de ontvangen commentaren en feedback daarop publiceren.

De media kunnen met hun vragen terecht bij Rolf Benders (tel.: +49 69 1344 6925).