ECB pradeda viešas konsultacijas dėl sandorio šalies kredito rizikos vertinimo modelių pakeitimų reikšmingumo vertinimo vadovo

• Vadove ECB paaiškina, kokiais kriterijais remiantis bus tvirtinami vidaus modelių, pagal kuriuos ECB tiesiogiai prižiūrimi bankai apskaičiuoja kapitalo reikalavimus sandorio šalies kredito rizikai ir kredito vertinimo koregavimo rizikai padengti, pakeitimai.
• ECB vadovo projektą skelbia viešoms konsultacijoms.
• Viešos konsultacijos pradedamos šiandien ir truks iki 2017 m. vasario 14 d.

Šiandien Europos Centrinis Bankas (ECB) pradeda viešas konsultacijas dėl ECB vadovo dėl sandorio šalies kredito rizikos vertinimo modelių išplėtimų ir pakeitimų reikšmingumo vertinimo projekto. ECB vadovo projekte išdėstyta, kaip ECB ketina interpretuoti šį klausimą reglamentuojančius teisės aktus. Vadovas parengtas siekiant padėti ECB tiesiogiai prižiūrimoms kredito įstaigoms vertinti jų vidaus modelių, pagal kuriuos jos apskaičiuoja savo verslo partnerių (sandorio šalies) kredito riziką ir kredito vertinimo koregavimo riziką, išplėtimų ir pakeitimų reikšmingumą. Jame, kiek įmanoma, atsižvelgiama į Europos bankininkystės institucijos (EBI) parengtas gaires dėl kitų rizikos rūšių vertinimo.

Pagal Kapitalo reikalavimų reglamentą (KRR) finansų įstaigos gali taikyti vidaus modelio metodą (IMM) sandorio šalies kredito rizikai (CCR) vertinti ir pažangųjį kredito vertinimo koregavimo rizikos (A-CVA) metodą kapitalo reikalavimams apskaičiuoti. Šie vidaus modeliai skirti su ne biržos išvestinėmis finansinėmis priemonėmis ir vertybinių popierių įsigijimo finansavimo sandoriais susijusiai rizikai vertinti, nes tokių sandorių pozicijos apskaičiuojamos kitaip nei tradicinių paskolų, kurių pozicijos iš esmės yra stabilios. Taikant šiuos modelius gautas rezultatas yra vienas iš rodiklių, į kuriuos atsižvelgiama apskaičiuojant banko 1 ramsčio kapitalo reikalavimus. Abiejų metodų išplėtimams ir pakeitimams reikalingas priežiūros institucijų patvirtinimas, jei išplėtimai ir pakeitimai laikomi reikšmingais.

Į šių konsultacijų, prasidedančių šiandien ir vyksiančių iki 2017 m. vasario 14 d., rezultatus bus atsižvelgta rengiant galutinę vadovo versiją. Konsultacijų dokumentai, t. y. vadovo projektas ir dažniausiai užduodami klausimai (DUK), paskelbti ECB Bankų priežiūros interneto svetainėje.

Vykdydamas konsultacijas ECB 2017 m. sausio 13 d. surengs viešą svarstymą. Minėtoje interneto svetainėje taip pat pateikiama informacijos, kaip užsiregistruoti į viešą svarstymą ir pateikti pastabas. Pasibaigus viešoms konsultacijoms, ECB paskelbs gautas pastabas kartu su konsultacijų rezultatus apibendrinančiu pareiškimu.

Žiniasklaidos atstovai užklausas gali teikti Rolfui Bendersui tel. +49 69 1344 6925.