EKP käynnistää julkisen kuulemisen pankkien pääoman- ja likviditeetinhallintaa koskevista ohjeluonnoksista

• Ohjeissa esitetään pankkien sisäisen pääoman riittävyyden arviointimenettelyjä (ICAAP) ja sisäisen likviditeetin riittävyyden arviointimenettelyjä (ILAAP) koskevat EKP:n odotukset.
• Valvontakokemusten perusteella pankkien ICAAP- ja ILAAP-menettelyissä on parantamisen varaa.
• Ohjeluonnoksia voi kommentoida 4.5.2018 asti.

Euroopan keskuspankki (EKP) käynnistää tänään julkisen kuulemisen luonnoksista pankkien sisäisen pääoman riittävyyden arviointimenettelyä (ICAAP) ja sisäisen likviditeetin riittävyyden arviointimenettelyä (ILAAP) koskeviksi ohjeiksi. Ohjeluonnoksiin on koottu keskeiset periaatteet, joiden pohjalta EKP arvioi pankkien menettelyjä.

Pankeilla on oltava riittävästi pääomaa ja likviditeettiä voidakseen varautua häiriötilanteisiin ja selviytyä niistä. Pankkien tulisikin arvioida riskinsä ja varmistaa jo ennalta, että kaikki olennaiset riskit tunnistetaan ja pidetään tehokkaasti hallinnassa ja että niiden kattamiseksi on aina riittävästi pääomaa ja likviditeettiä. Pankit toimittavat yhteisille valvontaryhmille vuosittain tiedot ICAAP- ja ILAAP-menettelyistään. Valvontaryhmät suorittavat niiden pohjalta valvojan arviointiprosessiin kuuluvat ICAAP- ja ILAAP-vuosiarvioinnit.

Vuonna 2016 EKP julkisti valvottavien pankkien ICAAP- ja ILAAP-menettelyjä koskevat odotuksensa. Ne perustuivat huolelliseen arviointiin, jossa EKP totesi, että pankkien menettelyissä oli huomattavia eroja ja että kaikkien pankkien menettelyjä oli tarpeen parantaa.

Vuoden 2017 alussa EKP käynnisti parannusten edistämiseksi monivuotisen ICAAP- ja ILAAP-menettelyohjeiden laadintahankkeen, jonka tavoitteena on täsmentää valvojien odotuksia. Menettelyohjeiden laadinnassa otetaan huomioon myös valvottavilta laitoksilta ja pankkialan muilta toimijoilta saadut kommentit. Ensimmäinen palautekierros kesti helmikuusta huhtikuuhun 2017. Saatujen kommenttien pohjalta EKP on päivittänyt ohjeitaan ja pyytää nyt niistä palautetta rahoitusalan toimijoilta ja muilta eturyhmiltä.

Laitoksia kannustetaan korjaamaan ICAAP- ja ILAAP-menettelyjensä puutteita tiiviissä yhteistyössä yhteisen valvontaryhmänsä kanssa. Yhteiset valvontaryhmät nojautuvat menettelyohjeisiin ICAAP- ja ILAAP-arvioinneissaan vuoden 2019 alusta lähtien.

Ohjeluonnoksia koskevia kommentteja otetaan vastaan 2.3.–4.5.2018. Osana kuulemismenettelyä EKP järjestää aiheesta 24.4.2018 julkisen kuulemistilaisuuden, joka pidetään puhelinkonferenssina. Molemmat ohjeluonnokset sekä niitä koskevia kysymyksiä vastauksineen on julkaistu EKP:n pankkivalvontasivuilla. Pankkivalvontasivuilla on myös tietoa siitä, miten päivitettyjä ohjeita voi kommentoida ja miten kuulemistilaisuuteen ilmoittaudutaan. EKP julkaisee saadut kommentit sekä niistä laaditun palauteyhteenvedon.

Tiedotusvälineiden kysymyksiin vastaa Ronan Sheridan puhelinnumerossa +49 69 1344 7416.

Toimittajille:

• ICAAP-menettelyä koskevista vaatimuksista säädetään vakavaraisuusdirektiivin artiklassa 73, jonka mukaan laitoksilla on oltava hyvin perustellut, tehokkaat ja kattavat strategiat ja menettelyt, joiden avulla ne arvioivat ja jatkuvasti ylläpitävät tarvittavan sisäisen pääoman määrää, laatua ja jakautumista tasolla, joka riittää kattamaan sen luonteiset ja tasoiset riskit, joita laitoksiin kohdistuu tai saattaa kohdistua. ILAAP-menettelyä koskevat vaatimukset asetetaan vastaavasti vakavaraisuusdirektiivin artiklassa 86.
• EKP:n ICAAP- ja ILAAP-ohjeissa käydään läpi menettelyjen keskeisiä periaatteita ja keskitytään valvonnan kannalta olennaisiin seikkoihin. Asiakirjoissa ei siis anneta kaikenkattavaa ohjeistusta luotettavista ICAAP- ja ILAAP-menettelyistä.
• ICAAP ja ILAAP ovat ennen kaikkea sisäisiä prosesseja, jotka on mitoitettava kunkin laitoksen erityispiirteiden mukaan. Laitos on siis itse vastuussa siitä, että se toteuttaa ICAAP- ja ILAAP-menettelyt omaan tilanteeseensa sopivalla tavalla. EKP arvioi kunkin laitoksen ICAAP- ja ILAAP-menettelyt erikseen.
• Lopulliset ohjeet eivät korvaa tai ohita vakavaraisuusdirektiivin artiklojen 73 ja 86 täytäntöönpanosäädöksiä. Ohjeisiin on koottu vakavaraisuusdirektiivin vaatimusten pohjalta seitsemän periaatetta, joita vasten laitosten ICAAP- ja ILAAP-menettelyjä arvioidaan osana valvojan arviointiprosessia vuodesta 2019 alkaen.