Zahteve iz drugega stebra

Zahteve iz drugega stebra (P2R) so kapitalske zahteve, ki se uporabljajo poleg minimalnih kapitalskih zahtev (t. i. prvi steber), njihov namen pa je pokriti tveganja, ki so v okviru minimalnih kapitalskih zahtev podcenjena ali sploh niso pokrita. Zahteve P2R so zavezujoče, njihovo neizpolnjevanje pa ima lahko za banke neposredne pravne posledice. Določijo se v okviru procesa nadzorniškega pregledovanja in ovrednotenja (SREP). Potrebe po kapitalu, ki izhajajo iz procesa SREP, vključujejo tudi napotke iz drugega stebra (P2G), v katerih je določeno, kakšna naj bi bila zadostna raven kapitala, ki jo morajo banke vzdrževati kot blažilnik, da bi preživele stresne razmere. Za razliko od zahtev P2R napotki P2G niso pravno zavezujoči.

Namen nove uredbe o kapitalskih zahtevah (CRR II) je okrepiti tržno disciplino in zagotoviti, da so vlagatelji in imetniki vlog dobro obveščeni o kapitalski poziciji kreditnih institucij. Tako morajo velike institucije, opredeljene v členu 4(1)(146) uredbe o kapitalskih zahtevah (kot je bila spremenjena s CRR II), v skladu s členi 431(1), 433a(1) in 438(b), ki jih uvaja CRR II, vsako leto razkriti zahteve iz drugega stebra.

ECB je pomembnim institucijam priporočila, da v okviru svojih praks razkrivanja informacij razkrijejo tudi znesek dodatnega kapitala in njegovo sestavo. ECB je tudi sporočila, da namerava objavljati konsolidirane zahteve P2R za vsako banko ali bančno skupino, ter pozvala banke, ki še niso razkrile zahtev P2R, da ji odobrijo njihovo objavo.

V tabeli spodaj je seznam imen pomembnih institucij[1] ter zahtev P2R (pribitki v obliki 100% CET1), kot so bile določene v procesu nadzorniškega pregledovanja in ovrednotenja med ciklom v letu 2019, veljajo pa od prvega četrtletja 2020 dalje. Navedene pomembne institucije so zahteve P2R že razkrile, tiste, ki jih še niso, pa so privolile, da jih ECB objavi.

Tabela je bila ažurirana 30. januarja 2020.

Rezultati na področju zahtev P2R

 
Ime institucije
Zahteve P2R v obliki CET1, kot izhajajo iz cikla 2019, veljajo v letu 2020
Aareal Bank AG 2,25%
AB SEB bankas 2,00%
ABANCA Corporación Bancaria S.A. 1,75%
Abanka d.d. 3,50%
ABN AMRO Bank N.V. 2,00%
AIB Group plc 3,00%
Alpha Bank AE 3,00%
AS »SEB banka« 2,25%
AS SEB Pank 2,25%
AS Swedbank 1,70%
AXA Bank Belgium SA 2,75%
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 3,00%
Banca Popolare di Sondrio, Società Cooperativa per Azioni 3,00%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 1,50%
Banco BPM S.p.A. 2,25%
Banco Comercial Português, SA 2,25%
Banco de Crédito Social Cooperativo, S.A. 2,50%
Banco de Sabadell, S.A. 2,25%
Banco Santander, S.A. 1,50%
Bank of America Merrill Lynch International Designated Activity Company 2,30%
Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company 3,00%
Bank of Ireland Group plc 2,25%
Bank of Valletta plc 3,25%
Bankinter, S.A. 1,20%
Banque Degroof Petercam SA 3,00%
Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luksemburg 1,00%
Banque Internationale à Luxembourg S.A. 1,75%
Barclays Bank Ireland PLC 3% + maks. (0,3% ali 100 mio EUR)
BAWAG Group AG 2,00%
Bayerische Landesbank 2,00%
Belfius Bank NV 2,00%
BFA Tenedora de Acciones S.A.U. 2,00%
Biser Topco S.à.r.l. 3,00%
BNG Bank N.V. 2,25%
BNP Paribas S.A. 1,25%
BPCE S.A. 1,75%
BPER Banca S.p.A. 2,00%
Bpifrance S.A. (Banque Publique d'Investissement) 1,50%
C.R.H. – Caisse de Refinancement de l’Habitat 0,75%
Caixa Geral de Depósitos, SA 2,25%
CaixaBank, S.A. 1,50%
Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A. 2,25%
Citibank Holdings Ireland Limited 2,70%
COMMERZBANK Aktiengesellschaft 2,00%
Confédération Nationale du Crédit Mutuel 1,75%
Coöperatieve Rabobank U.A. 1,75%
Crédit Agricole S.A. 1,50%
Credito Emiliano Holding S.p.A. 1,00%
de Volksbank N.V. 2,50%
DekaBank Deutsche Girozentrale 1,50%
Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG 1,25%
Deutsche Bank AG 2,50%
Deutsche Pfandbriefbank AG 2,50%
Dexia SA 3,25%
DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 1,75%
Erste Group Bank AG 1,75%
Eurobank Ergasias S.A. 3,00%
Hamburg Commercial Bank AG 2,75%
HASPA Finanzholding 1,00%
Hellenic Bank Public Company Limited 3,20%
HSBC Bank Malta p.l.c. 2,25%
HSBC France 3,00%
Ibercaja Banco, S.A. 2,00%
Iccrea Banca S.p.A. – Istituto Centrale del Credito Cooperativo 2,50%
ING Groep N.V. 1,75%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 1,50%
Investeringsmaatschappij Argenta NV 1,75%
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 2,25%
KBC Group NV 1,75%
KBL European Private Bankers S.A. 2,00%
Kuntarahoitus Oyj 2,25%
Kutxabank, S.A. 1,20%
La Banque Postale 2,00%
Landesbank Baden-Württemberg 1,75%
Landesbank Berlin AG 1,50%
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale 1,75%
Liberbank, S.A. 2,50%
LSF Nani Investments S.à.r.l. 3,00%
Luminor Bank AS 2,00%
MDB Group Limited 3,00%
Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. 1,25%
Münchener Hypothekenbank eG 1,50%
National Bank of Greece S.A. 3,00%
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 2,25%
Nordea Bank Abp 1,75%
Nova Ljubljanska banka d.d. Ljubljana 2,75%
OP Osuuskunta 2,25%
Piraeus Bank S.A. 3,25%
Raiffeisen Bank International AG 2,25%
Raiffeisenbankengruppe OÖ Verbund eGen 1,75%
RBC Investor Services Bank S.A. 2,00%
RCB Bank LTD 3,50%
RCI Banque SA 2,00%
Sberbank Europe AG 3,25%
SFIL S.A. 0,75%
Slovenská sporitel'ňa, a.s. 1,50%
Société Générale S.A. 1,75%
State Street Europe Holdings Germany S.a.r.l. & Co. KG 2,00%
Swedbank AS 2,00%
Swedbank, AB 1,80%
Tatra banka, a.s. 1,50%
The Bank of New York Mellon SA 2,00%
Ulster Bank Ireland Designated Activity Company 3,50%
Unicaja Banco, S.A. 1,75%
UniCredit S.p.A. 1,75%
Unione di Banche Italiane Società per Azioni 2,25%
Volksbank Wien AG 2,50%
Volkswagen Bank GmbH 2,00%
Všeobecná úverová banka, a.s 1,50%
[1]Od 1. decembra 2019 enotni mehanizem nadzora (EMN) nadzira 117 pomembnih institucij. Več informacij je v sporočilu za javnost: ECB will directly supervise 117 banks in 2020.
Od 117 pomembnih bank jih osem ni vključenih v tabelo o zahtevah P2R po posameznih bankah (UBS Europe SE, J.P. Morgan AG, Morgan Stanley Europe Holding SE, Goldman Sachs Bank Europe SE, Akcinė bendrovė Šiaulių bankas, AS »PNB Banka«, Banca Carige S.p.A. – Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, Norddeutsche Landesbank – Girozentrale) iz enega od naslednjih razlogov: (i) banka je bila določena kot pomembna institucija konec leta 2019 oz. na začetku leta 2020, zato odločitev SREP 2019 ni bila sprejeta, (ii) odločitev SREP 2019 bo sprejeta kasneje tekom leta 2020.