Requisitos de fundos próprios do Pilar 2

Os requisitos de fundos próprios do Pilar 2 (requisitos do Pilar 2) complementam os requisitos mínimos de fundos próprios (conhecidos como “requisitos do Pilar 1”), cobrindo os riscos subestimados ou não cobertos por estes últimos. Os requisitos do Pilar 2 são vinculativos e o seu não cumprimento pode ter consequências jurídicas diretas para as instituições de crédito. São determinados através do processo de análise e avaliação para fins de supervisão (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP). As exigências de capital resultantes do SREP também incluem as orientações do Pilar 2, que indicam às instituições de crédito o nível adequado de fundos próprios a manter com vista a disporem de reservas suficientes para suportar situações de tensão. Ao contrário dos requisitos do Pilar 2, as orientações do Pilar 2 não são juridicamente vinculativas.

O novo regulamento em matéria de requisitos de fundos próprios (Capital Requirements Regulation – CRR II) visa reforçar a disciplina do mercado e assegurar que os investidores e os depositantes estejam devidamente informados sobre as posições de capital das instituições de crédito. Neste contexto, de acordo com o artigo 431.º, n.º 1, o artigo 433.º-A, n.º 1, e o artigo 438.º-B (tal como introduzidos pelo CRR II), as instituições de grande dimensão – na aceção no artigo 4.º, n.º 1, ponto 146, do CRR (com as alterações que lhe foram introduzidas pelo CRR II) – divulgarão os respetivos requisitos do Pilar 2 anualmente.

O BCE recomendou que as instituições de crédito significativas considerem divulgar o montante de fundos próprios adicionais e a sua composição como parte das respetivas práticas de divulgação de informação. Comunicou também que tencionava publicar os requisitos do Pilar 2 em base consolidada para cada instituição de crédito ou grupo bancário, tendo solicitado às entidades que ainda não divulgaram os respetivos requisitos do Pilar 2 que aprovassem a sua publicação pelo BCE.

O quadro abaixo indica o nome das instituições de crédito significativas[1] e os correspondentes requisitos do Pilar 2 (100% acréscimos de CET1), determinados durante o ciclo de 2019 do SREP e aplicáveis desde o primeiro trimestre de 2020. As entidades indicadas já divulgaram os respetivos requisitos do Pilar 2 ou, no caso em que o não fizeram, consentiram que o BCE os publicasse.

O quadro foi atualizado em 30 de janeiro de 2020.

Requisitos do Pilar 2 (resultantes do SREP de 2019)

 
Nome da entidade
Todos em termos de CET1 e aplicáveis em 2020
Aareal Bank AG 2,25%
AB SEB bankas 2,00%
ABANCA Corporación Bancaria S.A. 1,75%
Abanka d.d. 3,50%
ABN AMRO Bank N.V. 2,00%
AIB Group plc 3,00%
Alpha Bank AE 3,00%
AS “SEB banka” 2,25%
AS SEB Pank 2,25%
AS Swedbank 1,70%
AXA Bank Belgium SA 2,75%
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. 3,00%
Banca Popolare di Sondrio, Societá Cooperativa per Azioni 3,00%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 1,50%
Banco BPM S.p.A. 2,25%
Banco Comercial Português, SA 2,25%
Banco de Crédito Social Cooperativo, S.A. 2,50%
Banco de Sabadell, S.A. 2,25%
Banco Santander, S.A. 1,50%
Bank of America Merrill Lynch International Designated Activity Company 2,30%
Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company 3,00%
Bank of Ireland Group plc 2,25%
Bank of Valletta plc 3,25%
Bankinter, S.A. 1,20%
Banque Degroof Petercam SA 3,00%
Banque et Caisse d’Epargne de l’État, Luxembourg 1,00%
Banque Internationale à Luxembourg S.A. 1,75%
Barclays Bank Ireland PLC 3% + máx. (0,3% ou 100 milhões de euros)
BAWAG Group AG 2,00%
Bayerische Landesbank 2,00%
Belfius Bank NV 2,00%
BFA Tenedora de Acciones S.A.U. 2,00%
Biser Topco S.à.r.l. 3,00%
BNG Bank N.V. 2,25%
BNP Paribas S.A. 1,25%
BPCE S.A. 1,75%
BPER Banca S.p.A. 2,00%
Bpifrance S.A. (Banque Publique d’Investissement) 1,50%
C.R.H. – Caisse de Refinancement de l’Habitat 0,75%
Caixa Geral de Depósitos, SA 2,25%
CaixaBank, S.A. 1,50%
Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A. 2,25%
Citibank Holdings Ireland Limited 2,70%
COMMERZBANK Aktiengesellschaft 2,00%
Confédération Nationale du Crédit Mutuel 1,75%
Coöperatieve Rabobank U.A. 1,75%
Crédit Agricole S.A. 1,50%
Credito Emiliano Holding S.p.A. 1,00%
de Volksbank N.V. 2,50%
DekaBank Deutsche Girozentrale 1,50%
Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG 1,25%
Deutsche Bank AG 2,50%
Deutsche Pfandbriefbank AG 2,50%
Dexia SA 3,25%
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 1,75%
Erste Group Bank AG 1,75%
Eurobank Ergasias S.A. 3,00%
Hamburg Commercial Bank AG 2,75%
HASPA Finanzholding 1,00%
Hellenic Bank Public Company Limited 3,20%
HSBC Bank Malta p.l.c. 2,25%
HSBC France 3,00%
Ibercaja Banco, S.A. 2,00%
Iccrea Banca S.p.A. – Istituto Centrale del Credito Cooperativo 2,50%
ING Groep N.V. 1,75%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 1,50%
Investeringsmaatschappij Argenta NV 1,75%
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 2,25%
KBC Group NV 1,75%
KBL European Private Bankers S.A. 2,00%
Kuntarahoitus Oyj 2,25%
Kutxabank, S.A. 1,20%
La Banque Postale 2,00%
Landesbank Baden-Württemberg 1,75%
Landesbank Berlin AG 1,50%
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale 1,75%
Liberbank, S.A. 2,50%
LSF Nani Investments S.à.r.l. 3,00%
Luminor Bank AS 2,00%
MDB Group Limited 3,00%
Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. 1,25%
Münchener Hypothekenbank eG 1,50%
National Bank of Greece S.A. 3,00%
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 2,25%
Nordea Bank Abp 1,75%
Nova Ljubljanska banka d.d. Ljubljana 2,75%
OP Osuuskunta 2,25%
Piraeus Bank S.A. 3,25%
Raiffeisen Bank International AG 2,25%
Raiffeisenbankengruppe OÖ Verbund eGen 1,75%
RBC Investor Services Bank S.A. 2,00%
RCB Bank LTD 3,50%
RCI Banque SA 2,00%
Sberbank Europe AG 3,25%
SFIL S.A. 0,75%
Slovenská sporitel'ňa, a.s. 1,50%
Société Générale S.A. 1,75%
State Street Europe Holdings Germany S.a.r.l. & Co. KG 2,00%
Swedbank AS 2,00%
Swedbank, AB 1,80%
Tatra banka, a.s. 1,50%
The Bank of New York Mellon SA 2,00%
Ulster Bank Ireland Designated Activity Company 3,50%
Unicaja Banco, S.A. 1,75%
UniCredit S.p.A. 1,75%
Unione di Banche Italiane Società per Azioni 2,25%
Volksbank Wien AG 2,50%
Volkswagen Bank GmbH 2,00%
Všeobecná úverová banka, a.s 1,50%
[1] Desde 1 de dezembro de 2019, o BCE supervisiona 117 instituições de crédito significativas. São fornecidos mais pormenores num comunicado em língua inglesa sobre a matéria (ECB will directly supervise 117 banks in 2020), publicado em 4 de dezembro de 2019. Das 117 instituições, 8 não constam do quadro (UBS Europe SE; J.P. Morgan AG; Morgan Stanley Europe Holding SE; Goldman Sachs Bank Europe SE; Akcinė bendrovė Šiaulių bankas; AS “PNB Banka”; Banca Carige S.p.A. – Cassa di Risparmio di Genova e Imperia; e Norddeutsche Landesbank –Girozentrale) por uma das seguintes razões: i) a instituição foi determinada “significativa” apenas em finais de 2019/princípios de 2020 e, por conseguinte, não foi objeto de uma decisão SREP em 2019; ou ii) a instituição será alvo de uma decisão SREP mais tarde no decurso de 2020.