Exigence au titre du pilier 2

L’exigence au titre du pilier 2 (Pillar 2 Requirement, P2R) est une exigence de fonds propres qui s’applique en plus des exigences minimales de fonds propres (« pilier 1 ») et couvre les risques sous-estimés ou non couverts par les exigences minimales. Les P2R sont contraignantes. Tout manquement peut avoir des conséquences juridiques directes pour les banques. Chaque P2R est déterminée à travers le processus de contrôle et d’évaluation prudentiels (Supervisory Review and Evaluation Process, SREP). La demande de fonds propres résultant du SREP inclut également les recommandations au titre du pilier 2 (Pillar 2 Guidance, P2G), qui indiquent aux banques le niveau de fonds propres qu’elles doivent conserver pour disposer d’un coussin de fonds propres leur permettant de faire face à des situations de tensions. À la différence des P2R, les P2G ne sont pas juridiquement contraignantes.

Le nouveau règlement sur les exigences de fonds propres (Capital Requirements Regulation, CRR II) vise à renforcer la discipline de marché et à faire en sorte que les investisseurs et les déposants soient bien informés des niveaux de fonds propres des établissements. À cet égard, conformément aux articles 431, paragraphe 1, 433a, paragraphe 1, et 438, point b), introduits par le CRR II, les grands établissements (tels que définis à l’article 4, paragraphe 1, considérant nº 146, du CRR, tel que modifié par le CRR II) doivent publier une fois par an leurs exigences au titre du pilier 2.

La BCE a recommandé aux établissements importants d’envisager de publier, dans le cadre de leur communication régulière, le montant de leurs fonds propres supplémentaires et leur répartition. La BCE a également communiqué son intention de publier la P2R consolidée de chaque banque ou groupe bancaire et invité les banques qui n’ont pas encore divulgué leur P2R à en approuver la publication par la BCE.

Le tableau ci-dessous recense les établissements importants[1] et leur P2R (100 % de CET1 supplémentaires), déterminée au cours du cycle SREP 2019 et applicable à partir du 1er trimestre 2020. Les établissements importants répertoriés ont déjà publié leur P2R ou, à défaut, donné à la BCE l’autorisation de le faire.

Ce tableau a été mis à jour le 30 janvier 2020.

P2R - Résultats

 
Nom de l’établissement
P2R 2019 toutes exprimées en CET1
et applicables en 2020
Aareal Bank AG 2,25 %
AB SEB bankas 2,00 %
ABANCA Corporación Bancaria S.A. 1,75 %
Abanka d.d. 3,50 %
ABN Amro Bank N.V. 2,00 %
AIB Group plc 3,00 %
Alpha Bank AE 3,00 %
AS « SEB banka » 2,25 %
AS SEB Pank 2,25 %
AS Swedbank 1,70 %
AXA Bank Belgium SA 2,75 %
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. 3,00 %
Banca Popolare di Sondrio, Societá Cooperativa per Azioni 3,00 %
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 1,50 %
Banco BPM S.p.A. 2,25 %
Banco Comercial Portugués, SA 2,25 %
Banco de Crédito Social Cooperativo, S.A. 2,50 %
Banco de Sabadell, S.A. 2,25 %
Banco Santander, S.A. 1,50 %
Bank of America Merrill Lynch International Designated Activity Company 2,30 %
Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company 3,00 %
Bank of Ireland Group plc 2,25 %
Bank of Valletta plc 3,25 %
Bankinter, S.A. 1,20 %
Banque Degroof Petercam S.A. 3,00 %
Banque et Caisse d’Épargne de l’État, Luxembourg 1,00 %
Banque Internationale à Luxembourg S.A. 1,75 %
Barclays Bank Ireland PLC 3 % + max (0,3 % ou 100 Mio EUR)
BAWAG Group AG 2,00 %
Bayerische Landesbank 2,00%
Belfius Bank NV 2,00 %
BFA Tenedora de Acciones S.A.U. 2,00 %
Biser Topco S.à.r.l. 3,00 %
BNG Bank N.V. 2,25 %
BNP Paribas S.A. 1,25 %
BPCE S.A. 1,75 %
BPER Banca S.p.A. 2,00 %
Bpifrance S.A. (Banque Publique d’Investissement) 1,50 %
C.R.H. - Caisse de Refinancement de l’Habitat 0,75 %
Caixa Geral de Depósitos, SA 2,25 %
CaixaBank, S.A. 1,50 %
Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano S.p.A. 2,25 %
Citibank Holdings Ireland Limited 2,70 %
COMMERZBANK Aktiengesellschaft 2,00 %
Confédération Nationale du Crédit Mutuel 1,75 %
Coöperatieve Rabobank U.A. 1,75 %
Crédit Agricole S.A. 1,50 %
Credito Emiliano Holding S.p.A. 1,00 %
de Volksbank N.V. 2,50 %
DekaBank Deutsche Girozentrale 1,50 %
Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG 1,25 %
Deutsche Bank AG 2,50 %
Deutsche Pfandbriefbank AG 2,50%
Dexia SA 3,25 %
DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 1,75 %
Erste Group Bank AG 1,75 %
Eurobank Ergasias S.A. 3,00 %
Hamburg Commercial Bank AG 2,75 %
HASPA Finanzholding 1,00 %
Hellenic Bank Public Company Limited 3,20 %
HSBC Bank Malta p.l.c. 2,25 %
HSBC France 3,00 %
Ibercaja Banco, S.A. 2,00 %
Iccrea Banca S.p.A. - Istituto Centrale del Credito Cooperativo 2,50 %
ING Groep N.V. 1,75 %
Intesa Sanpaolo S.p.A. 1,50 %
Investeringsmaatschappij Argenta NV 1,75 %
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 2,25 %
KBC Group NV 1,75 %
KBL European Private Bankers S.A. 2,00 %
Kuntarahoitus Oyj 2,25 %
Kutxabank, S.A. 1,20 %
La Banque Postale 2,00 %
Landesbank Baden-Württemberg 1,75 %
Landesbank Berlin AG 1,50 %
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale 1,75 %
Liberbank, S.A. 2,50 %
LSF Nani Investments S.à.r.l. 3,00 %
Luminor Bank AS 2,00 %
MDB Group Limited 3,00 %
Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. 1,25 %
Münchener Hypothekenbank eG 1,50 %
National Bank of Greece, S.A. 3,00 %
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 2,25 %
Nordea Bank Abp 1,75 %
Nova Ljubljanska banka d.d. Ljubljana 2,75 %
OP Osuuskunta 2,25 %
Piraeus Bank S.A. 3,25 %
Raiffeisen Bank International AG 2,25 %
Raiffeisenbankengruppe OÖ Verbund eGen 1,75 %
RBC Investor Services Bank S.A. 2,00 %
RCB Bank LTD 3,50 %
RCI Banque SA 2,00 %
Sberbank Europe AG 3,25 %
SFIL S.A. 0,75 %
Slovenská sporitel’ňa, a.s. 1,50 %
Société Générale S.A. 1,75 %
State Street Europe Holdings Germany S.a.r.l. & Co. KG 2,00 %
Swedbank AS 2,00 %
Swedbank, AB 1,80 %
Tatra banka, a.s. 1,50 %
The Bank of New York Mellon SA 2,00 %
Ulster Bank Ireland Designated Activity Company 3,50 %
Unicaja Banco, S.A. 1,75 %
UniCredit S.p.A. 1,75 %
Unione di Banche Italiane Società per Azioni 2,25 %
Volksbank Wien AG 2,50 %
Volkswagen Bank GmbH 2,00 %
Všeobecná úverová banka, a.s 1,50 %
[1]Depuis le 1er décembre 2019, le MSU supervise 117 établissements importants. Pour plus d’informations à ce sujet, consulter le communiqué de presse suivant : La BCE supervisera directement 117 banques en 2020.
Parmi ces 117 établissements importants, huit ne figurent pas dans le tableau des P2R par banque (UBS Europe SE, J.P. Morgan AG, Morgan Stanley Europe Holding SE, Goldman Sachs Bank Europe SE, Akcinė bendrovė Šiaulių bankas, AS « PNB Banka », Banca Carige S.p.A. - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, Norddeutsche Landesbank–Girozentrale) pour l’une des raisons suivantes : a) ayant été considéré comme établissement important entre fin 2019 et début 2020, aucune décision SREP n’a été prise pour 2019, ou b) une décision SREP pour 2019 sera rendue au cours de l’année 2020.