Säule-2-Anforderungen

Bei den Säule-2-Anforderungen (Pillar 2 Requirements – P2R) handelt es sich um Kapitalanforderungen, die zusätzlich zu den Mindestkapitalanforderungen (Säule 1) erfüllt werden müssen. Sie decken die Risiken ab, die in den Mindestkapital-anforderungen unterschätzt wurden oder nicht von diesen abgedeckt sind. Die Säule-2-Anforderungen sind verbindlich und können bei Verstößen unmittelbare rechtliche Konsequenzen für die Banken haben. Sie werden im Rahmen des aufsichtlichen Überprüfungs- und Bewertungsprozesses (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP) ermittelt. Die im SREP ermittelten Kapitalanforderungen beinhalten außerdem die Säule-2-Empfehlungen (Pillar 2 Guidance – P2G). Diese dienen Banken als Hinweis auf die angemessene Kapitalausstattung, bei der ein ausreichender Puffer für Stresssituationen vorhanden ist. Im Gegensatz zu den Säule-2-Anforderungen sind die Säule-2-Empfehlungen nicht rechtsverbindlich.

Die neue Eigenkapitalverordnung (CRR II) soll die Marktdisziplin stärken und sicherstellen, dass An- und Einleger über die Kapitalausstattung der Institute informiert sind. Vor diesem Hintergrund sollen große Institute im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 146 der CRR in der durch die CRR II geänderten Fassung gemäß der durch diese eingeführten Artikel 431 Absatz 1, Artikel 433a Absatz 1 und Artikel 438 Buchstabe b ihre Säule-2-Anforderungen jährlich offenlegen.

Die EZB empfiehlt bedeutenden Instituten, die Höhe und Zusammensetzung ihrer zusätzlichen Eigenmittel im Rahmen ihrer Offenlegungsverfahren bekanntzugeben. Des Weiteren hat die EZB bereits ihre Absicht mitgeteilt, die konsolidierten Säule-2-Anforderungen jeder Bank oder Bankengruppe zu veröffentlichen. Zudem hat sie Banken, die ihre Säule-2-Anforderungen noch nicht offengelegt haben, um Zustimmung zur Veröffentlichung durch die EZB gebeten.

In der nachfolgenden Tabelle werden die bedeutenden Institute[1] sowie ihre im Rahmen des SREP 2019 ermittelten Säule-2-Anforderungen (100 % CET1-Zuschläge) aufgeführt, die ab dem ersten Quartal 2020 gelten. Die aufgeführten Institute haben ihre Säule-2-Anforderungen entweder bereits offengelegt oder haben sie noch nicht offengelegt, ihrer Veröffentlichung durch die EZB aber zugestimmt.

Die Tabelle wurde am 30. Januar 2020 aktualisiert.

Säule-2-Anforderungen: Ergebnisse

 
Name des Instituts
2019 P2R in CET1
Gültig für 2020
Aareal Bank AG 2,25 %
AB SEB bankas 2,00 %
ABANCA Corporación Bancaria S.A. 1,75 %
Abanka d.d. 3,50 %
ABN AMRO Bank N.V. 2,00 %
AIB Group plc 3,00 %
Alpha Bank AE 3,00 %
AS SEB banka 2,25 %
AS SEB Pank 2,25 %
AS Swedbank 1,70 %
AXA Bank Belgium SA 2,75 %
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 3,00 %
Banca Popolare di Sondrio, Societá Cooperativa per Azioni 3,00 %
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 1,50 %
Banco BPM S.p.A. 2,25 %
Banco Comercial Português, SA 2,25 %
Banco de Crédito Social Cooperativo, S.A. 2,50 %
Banco de Sabadell, S.A. 2,25 %
Banco Santander, S.A. 1,50 %
Bank of America Merrill Lynch International Designated Activity Company 2,30 %
Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company 3,00 %
Bank of Ireland Group plc 2,25 %
Bank of Valletta plc 3,25 %
Bankinter, S.A. 1,20 %
Banque Degroof Petercam SA 3,00 %
Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg 1,00 %
Banque Internationale à Luxembourg S.A. 1,75 %
Barclays Bank Ireland PLC 3 % + Max (0,3 % oder 100 Mio €)
BAWAG Group AG 2,00 %
Bayerische Landesbank 2,00 %
Belfius Bank NV 2,00 %
BFA Tenedora de Acciones S.A.U. 2,00 %
Biser Topco S.à.r.l. 3,00 %
BNG Bank N.V. 2,25 %
BNP Paribas S.A. 1,25 %
BPCE S.A. 1,75 %
BPER Banca S.p.A. 2,00 %
Bpifrance S.A. (Banque Publique d'Investissement) 1,50 %
C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat 0,75 %
Caixa Geral de Depósitos, SA 2,25 %
CaixaBank, S.A. 1,50 %
Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano S.p.A. 2,25 %
Citibank Holdings Ireland Limited 2,70 %
COMMERZBANK Aktiengesellschaft 2,00 %
Confédération Nationale du Crédit Mutuel 1,75 %
Coöperatieve Rabobank U.A. 1,75 %
Crédit Agricole S.A. 1,50 %
Credito Emiliano Holding S.p.A. 1,00 %
de Volksbank N.V. 2,50 %
DekaBank Deutsche Girozentrale 1,50 %
Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG 1,25 %
Deutsche Bank AG 2,50 %
Deutsche Pfandbriefbank AG 2,50 %
Dexia SA 3,25 %
DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 1,75 %
Erste Group Bank AG 1,75 %
Eurobank Ergasias S.A. 3,00 %
Hamburg Commercial Bank AG 2,75 %
HASPA Finanzholding 1,00 %
Hellenic Bank Public Company Limited 3,20 %
HSBC Bank Malta p.l.c. 2,25 %
HSBC France 3,00 %
Ibercaja Banco, S.A. 2,00 %
Iccrea Banca S.p.A. - Istituto Centrale del Credito Cooperativo 2,50 %
ING Groep N.V. 1,75 %
Intesa Sanpaolo S.p.A. 1,50 %
Investeringsmaatschappij Argenta NV 1,75 %
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 2,25 %
KBC Group NV 1,75 %
KBL European Private Bankers S.A. 2,00 %
Kuntarahoitus Oyj 2,25 %
Kutxabank, S.A. 1,20 %
La Banque Postale 2,00 %
Landesbank Baden-Württemberg 1,75 %
Landesbank Berlin AG 1,50 %
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale 1,75 %
Liberbank, S.A. 2,50 %
LSF Nani Investments S.à.r.l. 3,00 %
Luminor Bank AS 2,00 %
MDB Group Limited 3,00 %
Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. 1,25 %
Münchener Hypothekenbank eG 1,50 %
National Bank of Greece S.A. 3,00 %
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 2,25 %
Nordea Bank Abp 1,75 %
Nova Ljubljanska banka d.d. Ljubljana 2,75 %
OP Osuuskunta 2,25 %
Piraeus Bank S.A. 3,25 %
Raiffeisen Bank International AG 2,25 %
Raiffeisenbankengruppe OÖ Verbund eGen 1,75 %
RBC Investor Services Bank S.A. 2,00 %
RCB Bank LTD 3,50 %
RCI Banque SA 2,00 %
Sberbank Europe AG 3,25 %
SFIL S.A. 0,75 %
Slovenská sporitel'ňa, a.s. 1,50 %
Société Générale S.A. 1,75 %
State Street Europe Holdings Germany S.a.r.l. & Co. KG 2,00 %
Swedbank AS 2,00 %
Swedbank, AB 1,80 %
Tatra banka, a.s. 1,50 %
The Bank of New York Mellon SA 2,00 %
Ulster Bank Ireland Designated Activity Company 3,50 %
Unicaja Banco, S.A. 1,75 %
UniCredit S.p.A. 1,75 %
Unione di Banche Italiane Società per Azioni 2,25 %
Volksbank Wien AG 2,50 %
Volkswagen Bank GmbH 2,00 %
Všeobecná úverová banka, a.s. 1,50 %
[1]Seit dem 1. Dezember 2019 werden im Rahmen des SSM 117 bedeutende Institute (Significant Institutions – SIs) beaufsichtigt. Weitere Einzelheiten hierzu finden sich in der Pressemitteilung: ECB will directly supervise 117 banks in 2020 (nur auf Englisch verfügbar).
Acht dieser 117 SIs (UBS Europe SE, J.P. Morgan AG, Morgan Stanley Europe Holding SE, Goldman Sachs Bank Europe SE, Akcinė bendrovė Šiaulių bankas, AS PNB Banka, Banca Carige S.p.A. - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, Norddeutsche Landesbank - Girozentrale -) sind aus einem der folgenden Gründe nicht in der Tabelle der bankspezifischen Säule-2-Anforderungen aufgeführt: a) Einstufung als bedeutendes Institut erfolgte Ende 2019/Anfang 2020 und deshalb liegt kein SREP-Beschluss 2019 vor oder b) SREP-Beschluss 2019 wird erst später im Jahr 2020 erlassen.