Requisitos de fundos próprios do Pilar 2
Os requisitos relativos aos fundos próprios do Pilar 2 (“requisitos do Pilar 2”, no inglês “Pillar 2 requirements” ou “P2R”) são específicos a cada instituição de crédito e complementam os requisitos mínimos de fundos próprios (conhecidos como “requisitos do Pilar 1”), cobrindo os riscos subestimados ou não abrangidos por estes últimos. São determinados no contexto do processo de análise e avaliação para fins de supervisão (supervisory review and evaluation Process – SREP). Os requisitos são vinculativos e o seu não cumprimento pelas instituições de crédito pode acarretar medidas de supervisão, incluindo sanções.
Para mais informação sobre a forma como o BCE define os requisitos do Pilar 2 para as instituições de crédito, consultar a página sobre a metodologia aplicada. Não abrangem o risco de alavancagem excessiva, o qual é coberto pelos requisitos do Pilar 2 relativos ao rácio de alavancagem (leverage ratio Pillar 2 requirement – P2R‑LR).
Além de terem de cumprir os requisitos do Pilar 2 e os requisitos do Pilar 2 relativos ao rácio de alavancagem, espera‑se que as instituições de crédito sigam as orientações relativas aos fundos próprios do Pilar 2 (“orientações do Pilar 2”, no inglês “Pillar 2 Guidance” ou “P2G”) e as orientações do Pilar 2 relativas ao rácio de alavancagem estabelecidas pelo BCE. Ao contrário dos requisitos do Pilar 2, as orientações do Pilar 2 não são juridicamente vinculativas, refletindo apenas expectativas prudenciais.
Nos termos da regulamentação da UE, as instituições de crédito de grande dimensão têm de divulgar anualmente os respetivos requisitos do Pilar 2.
Adicionalmente, o BCE publica os requisitos consolidados do Pilar 2 de todas as instituições de crédito significativas que supervisiona. O quadro abaixo apresenta os requisitos do Pilar 2 e os requisitos do Pilar 2 relativos ao rácio de alavancagem para as instituições de crédito significativas em 2022, 2023 e 2024. Todas as instituições de crédito significativas objeto de uma decisão SREP em 2023 autorizaram a publicação dos respetivos requisitos do Pilar 2 e dos requisitos do Pilar 2 relativos ao rácio de alavancagem, e podem retirar o seu consentimento a qualquer momento.
Se uma instituição de crédito não tiver sido objeto de uma decisão SREP em 2023, são apresentados os requisitos do Pilar 2 determinados numa decisão SREP anterior (indicado no quadro por um asterisco (*)).
O quadro foi atualizado em 8 de maio de 2024.
Descarregar os dadosRequisitos do Pilar 2, incluindo para o risco de alavancagem excessiva
Nome da instituição | P2R aplicáveis em 20222 | P2R aplicáveis em 20232 | P2R aplicáveis em 20242 | P2R-LR aplicáveis em 2024 |
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AB SEB bankas | 2,00% | 2,12% | 2,00% | n.d. |
ABANCA Corporación Bancaria S.A. | 2,00% | 2,00% | 2,00% | n.d. |
ABN AMRO Bank N.V. | 2,00% | 2,00% | 2,25% | n.d. |
Addiko Bank AG | 3,25% | 3,25% | 3,25% | n.d. |
Agri Europe Cyprus Limited | 3,25% | 3,25% | 3,00% | n.d. |
AIB Group plc | 2,75% | 2,75% | 2,60% | n.d. |
Akcinė bendrovė Šiaulių bankas | 1,60% | 2,05% | 2,05% | n.d. |
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS S.A. | 3,00% | 3,00% | 3,00% | n.d. |
AS “Citadele banka” | 2,50% | 2,50% | 2,50% | n.d. |
AS “SEB banka” | 2,00% | 2,05% | 2,00% | n.d. |
AS LHV Group | n.d. | n.d. | 3,40% | n.d. |
AS SEB Pank | 2,00% | 2,05% | 2,00% | n.d. |
Atlantic Lux HoldCo S.à.r.l. (Aareal Bank AG) | 2,75% | 3,00% | 3,00% | n.d. |
Banca Mediolanum S.p.A. | n.d. | 1,50% | 1,50% | n.d. |
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. | 2,75% | 2,75% | 2,75% | n.d. |
Banca Popolare di Sondrio S.p.A. | 2,77% | 2,66% | 2,79% | n.d. |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | 1,50% | 1,71% | 1,68% | n.d. |
Banco BPM S.p.A. | 2,25% | 2,57% | 2,52% | n.d. |
Banco Comercial Português, S.A. | 2,50% | 2,50% | 2,50% | n.d. |
Banco de Crédito Social Cooperativo, S.A. | 2,50% | 2,50% | 2,50% | n.d. |
Banco de Sabadell, S.A. | 2,15% | 2,15% | 2,25% | n.d. |
Banco Santander, S.A. | 1,50% | 1,58% | 1,74% | n.d. |
Bank of America Europe Designated Activity Company | 2,20% | 2,20% | 2,10% | n.d. |
Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company | 3,26% | 3,08% | 2,75% | n.d. |
Bank of Ireland Group plc | 2,25% | 2,25% | 2,35% | n.d. |
Bank of Valletta plc | 3,00% | 2,75% | 2,75% | n.d. |
Bankinter, S.A. | 1,29% | 1,29% | 1,39% | n.d. |
Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat, Luxembourg | 1,28% | 1,50% | 1,65% | n.d. |
Banque Internationale à Luxembourg S.A. | 2,00% | 2,25% | 2,50% | n.d. |
Barclays Bank Ireland PLC | n.d. | 3,04% | 2,94% | 0,10% |
BAWAG Group AG | 2,00% | 2,00% | 2,15% | n.d. |
Bayerische Landesbank | 2,00% | 2,00% | 2,00% | n.d. |
Belfius Banque SA | 2,13% | 2,14% | 2,16% | n.d. |
BNG Bank N.V. | 2,00% | 1,75% | 2,00% | n.d. |
BNP Paribas S.A. | 1,32% | 1,57% | 1,77% | 0,10% |
BofA Securities Europe SA | n.d. | n.d. | 2,75% | n.d. |
BPCE S.A. | 2,00% | 2,00% | 2,10% | n.d. |
BPER Banca S.p.A. | 2,30% | 2,45% | 2,25% | n.d. |
Bpifrance | 1,88% | 1,75% | 1,75% | n.d. |
Caixa Geral de Depósitos, SA | 2,00% | 1,90% | 1,90% | n.d. |
CaixaBank, S.A. | 1,65% | 1,65% | 1,75% | n.d. |
Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A. | 2,50% | 2,50% | 2,50% | n.d. |
Citibank Europe plc | 2,50% | 2,50% | 2,50% | n.d. |
Citigroup Global Markets Europe AG | n.d. | n.d. | 3,00% | n.d. |
COMMERZBANK Aktiengesellschaft | 2,00% | 2,00% | 2,25% | 0,10% |
Confédération Nationale du Crédit Mutuel | 1,75% | 1,75% | 1,75% | n.d. |
Coöperatieve Rabobank U.A. | 1,90% | 1,90% | 1,90% | n.d. |
Crédit Agricole S.A. | 1,50% | 1,50% | 1,75% | n.d. |
Credito Emiliano Holding S.p.A. | 1,00% | 1,00% | 1,00% | n.d. |
Crelan SA; Crelan NV | n.d. | 3,16% | 3,00% | n.d. |
Danske Bank A/S, Finland Branch1 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
de Volksbank N.V. | 3,00% | 3,00% | 3,00% | n.d. |
DekaBank Deutsche Girozentrale | 1,50% | 1,50% | 1,50% | n.d. |
Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG | 2,50% | 2,50% | 2,25% | n.d. |
Deutsche Bank AG | 2,50% | 2,70% | 2,65% | 0,10% |
Deutsche Pfandbriefbank AG | 2,50% | 2,50% | 3,00% | n.d. |
DSK Bank AD | 1,80% | 1,94% | 1,85% | n.d. |
DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank | 1,70% | 1,82% | 1,88% | n.d. |
Erste Group Bank AG | 1,75% | 1,75% | 1,90% | n.d. |
Erwerbsgesellschaft der S-Finanzgruppe mbH & Co. KG | 1,75% | 1,75% | 1,75% | n.d. |
Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A. | 3,00% | 2,75% | 2,75% | n.d. |
Finecobank S.p.A. | n.d. | 1,75% | 2,00% | n.d. |
Goldman Sachs Bank Europe SE | 3,00% | 3,00% | 2,75% | n.d. |
Hamburg Commercial Bank AG | 2,07% | 1,82% | 1,80% | n.d. |
HASPA Finanzholding | 1,25% | 1,25% | 1,50% | n.d. |
Hellenic Bank Public Company Limited | 3,45% | 3,45% | 3,45% | n.d. |
HSBC Continental Europe | 3,24% | 3,40% | 3,00% | n.d. |
Ibercaja Banco, S.A. | 2,15% | 2,15% | 2,00% | n.d. |
Iccrea Banca S.p.A. – Istituto Centrale del Credito Cooperativo | 2,83% | 2,80% | 2,53% | n.d. |
ING Groep N.V. | 1,75% | 1,75% | 1,65% | n.d. |
Intesa Sanpaolo S.p.A. | 1,79% | 1,50% | 1,50% | n.d. |
Investeringsmaatschappij Argenta NV | 1,50% | 1,50% | 1,50% | n.d. |
J.P. Morgan SE | 2,75% | 2,75% | 2,50% | n.d. |
KBC Group NV | 1,86% | 1,86% | 1,86% | 0,10% |
Kuntarahoitus Oyj | 2,00% | 2,00% | 2,00% | n.d. |
Kutxabank, S.A. | 1,20% | 1,20% | 1,20% | n.d. |
La Banque Postale | 2,00% | 2,00% | 2,00% | n.d. |
Landesbank Baden-Württemberg | 1,83% | 1,83% | 1,87% | n.d. |
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale | 1,75% | 2,00% | 2,25% | n.d. |
LSF Nani Investments S.à.r.l. (Novo Banco, S.A.) | 3,00% | 3,00% | 2,85% | n.d. |
Luminor Holding AS | 2,20% | 2,20% | 2,50% | n.d. |
MDB Group Limited | 3,00% | 3,00% | 3,20% | n.d. |
Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. | 1,58% | 1,68% | 1,75% | n.d. |
Morgan Stanley Europe Holding SE | 2,75% | 2,75% | 2,75% | n.d. |
Münchener Hypothekenbank eG | 1,75% | 1,75% | 1,75% | n.d. |
National Bank of Greece S.A. | 3,00% | 3,00% | 2,75% | n.d. |
Nederlandse Waterschapsbank N.V. | 2,00% | 2,25% | 2,25% | n.d. |
Norddeutsche Landesbank-Girozentrale | 2,50% | 2,50% | 2,75% | n.d. |
Nordea Bank Abp | 1,75% | 1,60% | 1,60% | n.d. |
Nova Ljubljanska banka d.d. Ljubljana | 2,60% | 2,40% | 2,12% | n.d. |
OP Osuuskunta | 2,25% | 2,25% | 2,25% | n.d. |
OTP Luxembourg S.à.r.l. (Nova Kreditna Banka Maribor d.d.) | 2,30% | 2,25% | 2,00% | n.d. |
Piraeus Financial Holdings S.A. | 3,00% | 3,00% | 3,00% | n.d. |
Quintet Private Bank (Europe) S.A. | 2,75% | 3,25% | 3,00% | n.d. |
Raiffeisen Bank International AG | 2,20% | 2,53% | 2,80% | n.d. |
Raiffeisenbankengruppe OÖ Verbund eGen | 2,00% | 2,01% | 2,01% | n.d. |
RCI Banque SA | 2,01% | 2,01% | 2,00% | n.d. |
SFIL S.A. | 0,75% | 0,75% | 1,00% | n.d. |
Société Générale S.A. | 2,12% | 2,14% | 2,42% | 0,10% |
State Street Europe Holdings Germany S.à.r.l. & Co. KG | 2,40% | 2,80% | 2,75% | n.d. |
Swedbank Baltics AS | n.d. | 1,80% | 1,80% | n.d. |
The Bank of New York Mellon SA | 2,00% | 2,10% | 1,95% | n.d. |
UBS Europe SE | 2,25% | 2,00% | 2,00% | n.d. |
Ulster Bank Ireland Designated Activity Company* | 3,60% | 3,60% | 3,60% | n.d. |
Unicaja Banco, S.A. | n.d. | 2,25% | 2,25% | n.d. |
UniCredit S.p.A. | 1,75% | 2,00% | 2,00% | n.d. |
Volksbank Wien AG | 2,50% | 2,50% | 2,25% | n.d. |
Volkswagen Bank GmbH | 2,25% | 2,25% | 2,25% | n.d. |
- Esta instituição é uma sucursal e não é objeto de uma decisão relativa a fundos próprios.
- Nos termos do artigo 104.º-A da diretiva em matéria de requisitos de fundos próprios (Capital Requirements Directive – CRD), as instituições de crédito podem cumprir os requisitos do Pilar 2 com um mínimo de 56,25% de fundos próprios principais de nível 1 (Common Equity Tier 1 – CET1). As autoridades competentes podem exigir que uma instituição de crédito cumpra os requisitos de fundos próprios adicionais com uma componente mais elevada de CET1, sempre que necessário, tendo em conta as circunstâncias específicas da instituição.