X’inhu r-rieżami speċifiku tal-mudelli interni (TRIM)?

15 ta' Frar 2017 (aġġornat 21 ta’ Awwissu 2019)

X’inhu r-rieżami speċifiku tal-mudelli interni (TRIM)? X’inhu l-għan ewlieni tiegħu?

Analiżi speċifika ta' mudelli interni

Ir-rieżami speċifiku tal-mudelli interni (targeted review of internal models – jew TRIM) huwa proġett biex jivvaluta jekk il-mudelli interni li bħalissa jintużaw mill-banek jikkonformawx mar-rekwiżiti regolatorji u jekk ir-riżultat tagħhom humiex affidabbli u paragunabbli. Il-banek jistgħu jużaw mudelli interni biex jiddeterminaw ir-rekwiżiti tal-fondi proprji tal-Pilastru 1, i.e. l-ammont minimu ta’ kapital li jridu jżommu bil-liġi.

Wieħed mill-għanijiet importanti tat-TRIM huwa li jnaqqas l-inkonsistenzi u l-varjabbiltà arbitrarja meta l-banek jużaw il-mudelli interni biex jikkalkulaw ir-rekwiżiti tal-fondi proprji tagħhom.

It-TRIM irid jiżgura wkoll li jkun hemm prattiki superviżorji konsistenti. B’hekk, ir-rieżami għandu jgħin biex jiżgura li l-mudelli interni jintużaw kif jixraq u b’konsistenza. L-għanijiet tat-TRIM huma għalhekk konformi ma’ żewġ għanijiet ewlenin tas-Superviżjoni Bankarja tal-BĊE: li titrawwem sistema bankarja soda u reżiljenti permezz ta’ superviżjoni proattiva u l-użu tal-aħjar prattiki u li jiġi żgurat li l-prattiki superviżorji jiġu applikati b’mod konsistenti fiż-żona tal-euro.

It-TRIM jolqot il-banek kollha taħt is-superviżjoni diretta tal-BĊE?

Skont il-proġett, il-BĊE bħalissa qed jiċċekkja mudelli approvati tal-Pilastru 1 fil-banek kollha taħt superviżjoni diretta li jużawhom. Madankollu, mhux il-mudelli approvati kollha fil-banek kollha qed jiġu kkontrollati u hemm ftit eċċezzjonijiet oħra, eż. banek li jkunu għaddejjin minn għaqda jew dawk li jistgħu ma jkunux aktar soġġetti għal superviżjoni diretta. Dan ifisser li madwar 65 bank jaqgħu fl-ambitu tat-TRIM

Il-proġett ikopri r-riskju tal-kreditu, tas-suq u tal-kontroparti (ir-riskju operattiv ġie eskluż minħabba l-pożizzjoni tal-Kumitat ta’ Basel dwar is-Superviżjoni Bankarja kontra l-użu ta' mudelli interni għal tali riskju).

Kemm ser idum għaddej dan il-proġett? Kemm se jsiru investigazzjonijiet fuq il-post?

F'Diċembru 2015 il-BĊE iddeċieda li jwettaq reviżjoni speċifika tal-mudelli interni. L-investigazzjonijiet fuq il-post tat-TRIM bdew fl-2017, wara xogħol preparatorju inizjali fl-2016 biex jiġu identifikati l-metodoloġija u l-għodod sottostanti u l-mudelli li għandhom jiġu rieżaminati. Aktar investigazzjonijiet fuq il-post saru fl-2018 u qed ikomplu fl-2019. Huwa mistenni li jitlestew madwar 200 investigazzjoni bħal dawn matul il-proġett kollu.

Il-proġett għandu żewġ fażijiet ewlenin:

  • Fażi 1: din kienet tinvolvi reviżjoni tal-mudelli użati biex jiġi vvalutat ir-riskju ta’ kreditu għall-portafolli tal-bejgħ bl-imnut u ta' daqs żgħir u medju, kif ukoll ir-riskju tas-suq u r-riskju tal-kreditu tal-kontroparti; saru investigazzjonijiet fuq il-post fl-2017 u fl-ewwel nofs tal-2018.
  • It-tieni fażi: din għadha għaddejja u tiffoka prinċipalment fuq il-mudelli użati biex jiġi vvalutat ir-riskju ta’ kreditu għall-hekk imsejħa portafolli ta' inadempjenza baxxa (dawn ikopru skoperturi għal korporazzjonijiet u istituzzjonijiet ta’ daqs medju/kbir, kif ukoll self speċjalizzat); din bdiet fit-tieni nofs tal-2018 u qed tkompli fl-2019.

Għaliex il-BĊE nieda t-TRIM?

Wara l-kriżi finanzjarja, kien hemm ħafna dibattitu dwar l-użu ta’ mudelli interni biex jiġu ddeterminati r-rekwiżiti ta' fondi proprji. Hemm żewġ raġunijiet ewlenin għal dan:

  • Il-mudelli interni saru iżjed kumplessi minn meta daħlu l-ewwel darba bħala parti mill-ftehim Basel II. Kulma jmorru, il-banek u s-superviżuri qegħdin isibuha iżjed diffiċli biex jivvalutaw jekk ir-riskji humiex jiġu applikati tajjeb u b’mod konsistenti.
  • Numru ta’ studji ta' benchmarking enfasizzaw inkonsistenzi potenzjali kif ukoll varjabbiltà għolja fil-ħtiġijiet ta’ fondi proprji li banek differenti b'portafolli simili kkalkulaw bl-użu ta' mudelli interni.

It-TRIM għalhekk ifittex li jnaqqas il-varjabbiltà mhux ġustifikata fil-kalkolu tar-rekwiżiti tal-fondi proprji u biex jikkonferma l-adegwatezza u kemm huma xierqa l-mudelli interni, u b'hekk isaħħaħ ukoll il-kredibilità tal-mudelli interni li jintużaw mill-banek soġġetti għas-superviżjoni bankarja Ewropea.

L-eżerċizzju se jwassal għal xi żieda fir-rekwiżiti tal-fondi proprji b’mod ġenerali?

Il-proġett għandu l-għan li jnaqqas il-varjabbiltà mhux iġġustifikata fir-rekwiżiti ta’ fondi proprji bejn il-banek savbiex ma jiżdidux r-rekwiżiti ta' fondi proprji b'mod ġenerali. Madankollu, it-TRIM jista’ jwassal biex jiżdiedu jew jonqsu l-ħtiġijiet ta’ fondi proprji ta’ banek individwali.

Kif jikkomunika l-BĊE mal-banek parteċipanti?

Il-BĊE jżomm djalogu kontinwu mal-banek parteċipanti. Jipprovdihom aġġornamenti regolari dwar l-istatus ġenerali tal-proġett, jinformahom bl-istadji li ġejjin, eċċ. Dan isir permezz ta’ konferenzi u workshops dedikati, ittri ta' informazzjoni regolari tal-proġett, skambji bilaterali, u l-parteċipazzjoni tal-persunal tal-BĊE f'avvenimenti tal-industrija.